라우팅 감사에서 세 모델이 전부 medium을 준 자리("TIGER 미국나스닥100 1년 수익률을 지수
수익률이랑 비교해줘")를 파 보니, 문구가 아니라 표가 거짓말을 하고 있었다. 여섯 라운드
연속으로 발견이 "값 계산은 맞는데 출력이 주장하는 사실이 API와 다른" 부류다.
고친 것
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get_etf_returns의대상지수 수익률컬럼은 그 ETF의 추적지수 수익률이 아니었다.
키움 ka40001의cntr_prft_rt는 요청 필드etfobjt_idex_cd의 수익률을 그대로 채우고
ETF와 대조하지 않는다. 모의·실전 양쪽에서 다시 찍었다(2026-08-21, 1년 기준):ETF 201(KOSPI200) 101(코스닥 종합) 999(없는 코드) ETF 자기 수익률 069500 KODEX 200 +156.13 +0.12 0.00 +157.86 133690 TIGER 미국나스닥100 +156.13 +0.12 0.00 +24.72 종목과 무관하게 지수코드만 따라간다. 즉 나스닥100 추종 ETF의 +24.72% 옆에 기본값이
끌어온 KOSPI200 +156.13%가 "대상지수 수익률"이라는 이름을 달고 앉아 있었다. -
컬럼명을 비교지수 수익률로 바꾸고, 각주에 비교지수와 이 ETF의 추적지수를 나란히
찍는다(추적지수명은 비ETF 가드가 이미 부르던 ka40002 응답에 있어 호출이 늘지 않는다).
둘이 자동으로 맞춰지지 않는다는 사실을 함께 적었다. -
해외지수 추종 ETF는 비교 지수를 맞출 방법이 없다 —
benchmark_index_code가 키움
업종 코드(국내 지수)만 받기 때문이다. 없는 것을 없다고 description·파라미터 설명·각주
셋에 적고, "지수를 얼마나 잘 따라갔나"는view=daily의 추적오차율로 안내한다.
검증
게이트 넷 + 라이브 스윕(--only get_etf_returns --full, calls=4 unexpected_errors=0)으로
표·각주·비ETF 가드를 눈으로 확인했다. 새 단언 5개는 문구만 옛 상태로 되돌리는 주입으로
가짜 가드가 아님을 확인했다 — 시그니처까지 되돌리면 인자가 밀려 틀린 이유로 빨개진다.
라우팅 재실행에서 해당 문항의 sonnet 확신도가 medium → high로 올라갔고, haiku는 medium이지만
근거가 추측에서 사실로 바뀌었다("해외지수 추종 ETF는 벤치마크 비교 불가").
계산과 호출 수는 그대로다. 바뀐 것은 표의 컬럼명, 각주 두 줄, 모델이 읽는 문구다.