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Release Notes
Descrição
Nesta release, foram implementadas funcionalidades iniciais voltadas para análise de ativos, otimização de carteiras, gerenciamento de risco e simulação de cenários econômicos. O foco principal está na criação de uma plataforma integrada para decisões financeiras estratégicas, com análises avançadas e ferramentas que garantem eficiência e precisão.
Acesso ao MVP
Você pode acessar a aplicação diretamente pelo link:
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Serviços da Aplicação
A aplicação foi estruturada em diferentes serviços modulares para garantir escalabilidade e organização. Abaixo, os serviços e seus respectivos repositórios:
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Ativos:
Repositório Ativos - Previsão de preços, otimização de carteiras e gestão de ativos. -
Passivos:
Repositório Passivos - Simulação de cenários econômicos e análise de liquidez e sensibilidade. -
Risco:
Repositório Risco - Monitoramento e gestão de riscos (taxa de juros, risco país e ativos digitais). -
Service:
Repositório Service - Camada de endpoints e rotinas agendadas para automação de processos. -
Front-end:
Repositório Front-end - Interface de usuário para visualização e interação com as funcionalidades da aplicação.
Funcionalidades Principais
1. Simulação de Cenários Econômicos - Crescimento Vegetativo:
- Implementada análise da relação entre a população economicamente ativa e aposentados, fornecendo projeções críticas para cenários de longo prazo.
2. Gerenciamento de Liquidez:
- Monitoramento de entradas e saídas do fluxo de caixa, facilitando a gestão financeira da carteira.
3. Análise de Sensibilidade:
- Avaliação do impacto em cenários adversos com base em:
- Variações na taxa SELIC;
- Taxas aplicadas aos planos oferecidos;
- Simulações de cenários extremos para testar a robustez da carteira.
4. Previsão de Preço de Ações Modelo LSTM (Long Short-Term Memory):
- Projeções de preços de ações baseadas em séries temporais e tendências históricas utilizando redes neurais LSTM.
5. Previsão de Preço de Ações Modelo VAR (Vector AutoRegression):
- Análise de múltiplos ativos simultaneamente, identificando padrões complexos de comportamento no mercado.
6. Alocação Ideal da Carteira - Teoria do Portfólio Moderno de Markowitz:
- Cálculo da alocação ideal de ativos, buscando a minimização de risco e maximização do retorno esperado.
7. Alocação Ideal da Carteira - Índice de Sharpe:
- Alternativa à abordagem de Markowitz, priorizando velocidade de execução e eficiência computacional em cenários onde a performance é crítica.
8. Análise de Risco País:
- Download de dados econômicos via Yahoo Finance;
- Cálculo de volatilidade anualizada e variação acumulada;
- Normalização de indicadores e geração de scores de risco por país.
9. Monitoramento de Risco de Ativos Digitais:
- Otimização de carteiras utilizando o Índice de Sharpe;
- Comparação com benchmarks como S&P 500 e Ouro;
- Geração de gráficos de desempenho das carteiras.
10. Gestão de Risco de Investimento:
- Implementação de otimização de carteiras com foco em minimização de volatilidade;
- Comparação de desempenho com IBOVESPA e visualização de retornos acumulados.
11. Gerenciamento de Risco de Taxa de Juros:
- Modelagem básica dos riscos associados a variações nas taxas de juros.
12. Página de apresentação do produto:
- Página de apresentação do produto, contendo estratégias de marketing, uma explicação geral de como funciona a solução e uma seção de dúvidas frequentes, todas estilizadas com a identidade visual definidas no protótipo.
13. Chatbot:
- Página de interação do usuário com o chatbot, a fim de fazer uma simulação de investimento, o bot faz perguntas, dá opções de resposta, tal como responde e faz os cálculos de acordo com as entradas do usuário, em especial, o retorno que ele teria caso decidisse usar o nosso serviço.
14. Página de Administração:
- Página de relatórios para uso interno. Ela apresenta todas as informações pertinentes para a realização e acompanhamento do fundo e seus investimentos.
15. Endpoints de API
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Alocação de Ativos:
- Endpoint para consulta da distribuição de ativos no fundo.
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Valores Investidos e em Caixa:
- Endpoint para retorno dos valores totais investidos e o montante em caixa.
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Relatórios de Passivos:
- Gráficos detalhados e relatórios personalizados da equipe de passivos.
16. Rotinas Agendadas
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Otimização de Carteira:
- Rotina para otimização automática da carteira utilizando o modelo de Markowitz.
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Previsão de Preço e Volatilidade:
- Rotina para prever preço e volatilidade de ativos selecionados.
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Atualização Automática de Dados:
- Atualização dos dados referentes ao número de clientes e valor em caixa, mantendo as informações sempre atualizadas.