把策略代码变成可配置、可验证、可追溯的股票研究系统
策略内核 · 不可变版本 · 历史验证 · 持续研究运行
产品定位 · 工作方式 · 快速开始 · 核心能力 · 策略包接入 · 文档入口
简体中文 · English
LLM TradeBot 面向 A 股、港股和美股的策略研究与工程化验证。它不连接券商、不自动下单，也不会把策略发布、历史回放或模型建议包装成真实交易结果。
LLM TradeBot 关注的不是“再做一个股票聊天机器人”，而是把策略研究中最容易失控的部分变成明确契约：策略如何接入、数据从哪里来、配置如何组合、版本如何冻结、实验如何复现、结果如何追溯。
外部工程工具负责生成或维护 Python 策略包；平台负责检查策略契约，并将内核与市场、数据源、股票范围、周期、参数和风险边界组合为可以验证和运行的完整策略。
| 01 · 接入 | 02 · 组合 | 03 · 冻结 | 04 · 研究 |
|---|---|---|---|
| 上传 Python 策略内核与 Schema | 绑定市场、数据源、周期和参数 | 发布不可变 StrategyVersion |
执行历史验证或持续研究运行 |
| 对象 | 负责内容 | 运行语义 |
|---|---|---|
| 策略内核 | Python 实现、输入输出 Schema、数据依赖、参数声明与 STRATEGY.md |
不能脱离配置直接运行 |
| 完整策略 | 策略内核 + 市场 + 数据来源 + 股票范围 + 周期 + 参数 + 风险边界 | 检查并发布后可运行 |
| StrategyVersion | 完整策略的不可变版本快照 | 验证、运行与审计的唯一版本依据 |
同一个策略内核可以派生多套完整策略，用来比较不同市场、周期或参数，而不必把运行环境写死在代码里。
- 检查策略：验证内核状态、输入输出契约、数据依赖、市场匹配和运行配置。
- 历史验证：冻结版本和数据快照，保存观察性实验结果；可以在发布前执行，也可以对历史版本重新研究。
- 正式发布：只表示策略定义已被冻结，不代表策略已经验证有效。
- 研究运行：保存每次运行的输入、版本、状态和输出；当前不是模拟交易或真实交易。
- Python 3.10+
- Node.js 20.19+ 与 npm 10+
- macOS、Linux 或 Windows（推荐 WSL）
git clone https://github.com/EthanAlgoX/LLM-TradeBot.git
cd LLM-TradeBot
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
cd apps/dsa-web
npm ci
npm run build
cd ../..
python main.py --serve-only --host 127.0.0.1 --port 8000启动后访问：
- Web 控制台：http://127.0.0.1:8000
- API 文档：http://127.0.0.1:8000/docs
不配置 LLM 也可以浏览策略、数据和验证页面。需要模型的策略运行会明确停止并提示配置，不会绕过安全限制。
前后端开发模式
# 终端 1：FastAPI
python main.py --serve-only --host 127.0.0.1 --port 8000
# 终端 2：React / Vite
cd apps/dsa-web
npm run dev前端默认运行在 http://127.0.0.1:5173，/api 请求代理到 http://127.0.0.1:8000。
Docker 启动
cp .env.example .env
docker compose -f docker/docker-compose.yml up -d server完整部署选项见 部署指南。
| 能力 | 平台提供什么 | 关键约束 |
|---|---|---|
| 策略治理 | 策略草稿、复制、检查、差异、不可变发布与删除 | 正式版本不可原地修改 |
| 策略包运行 | ZIP 上传、静态检查、归档及受限 Python 子进程调用 | 不是通用容器级沙箱 |
| 数据编排 | 多市场数据源目录、依赖声明、运行配置与 fallback | 不伪造缺失行情或历史股票池 |
| 历史验证 | 本地 OHLCV 观察性回放、实验历史与版本对比 | 回放完成不等于策略有效 |
| 研究运行 | 单次与持续运行、状态记录、版本归属和结果留存 | 不产生订单、成交或持仓 |
| 研究产品 | 单股研究、选股扫描与交易决策提案 | 所有结果保留来源与运行归属 |
每个策略只声明一个产品用途和对应输出契约：
| 策略用途 | 输出契约 | 产品入口 |
|---|---|---|
单股研究 research_report |
ResearchReport |
单股研究：结构化报告与历史记录 |
选股扫描 candidate_screening |
CandidateList |
选股扫描：候选列表与来源记录 |
交易决策 trading_decision |
DecisionProposal |
验证中心与运行中心：观察性回放和研究运行 |
DecisionProposal 是研究决策提案，不是订单、成交或持仓指令。
平台会在真实数据库中初始化三套普通策略内核；它们和用户上传的策略使用同一套模型、版本与产品入口。
| 策略 | 用途 | 实现基础 |
|---|---|---|
| 单股研究策略 | 生成结构化个股研究报告 | 多源证据准备、确定性分析与 LLM 报告生成 |
| 多因子选股策略 | 从市场快照生成候选列表 | 硬筛、因子评分、可选 LLM 重排与失败回退 |
| 研究决策基线 | 生成研究型交易决策提案 | 候选筛选、OHLCV 可复现规则与决策内核 |
系统只在本地存在足够真实历史行情时形成可回放的固定股票池，不会补造股票、行情或回测结果。
| 页面 | 路由 | 作用 |
|---|---|---|
| 策略首页 | /overview |
汇总策略、验证、运行与数据源状态 |
| 策略中心 | /strategies |
管理策略、配置、版本、检查与发布 |
| 策略生成指南 | /strategy-development |
生成包含当前数据目录的策略开发说明 |
| 验证中心 | /backtests |
执行 OHLCV 历史回放并比较实验与版本 |
| 运行中心 | /runs |
运行正式策略并查看单次/持续运行记录 |
| 数据中心 | /data |
查看来源、市场标签、连接配置与可用状态 |
| 单股研究 | /stock-research |
选择正式策略并生成结构化研究报告 |
| 选股扫描 | /screening |
选择正式策略并生成候选股票列表 |
| 模型用量 | /usage |
查看模型调用量及可追溯归属 |
| 平台设置 | /settings |
配置模型运行时、认证和平台参数 |
- 在数据中心确认目标市场与数据来源。
- 打开“策略生成指南”，复制包含当前数据目录的动态开发说明。
- 将说明交给 Codex、Claude Code 或其他工程工具，并描述策略想法。
- 获得包含
strategy.yaml、strategy.py、Schema、测试和STRATEGY.md的 ZIP 策略包。 - 在策略中心上传内核，创建独立运行配置并执行检查。
- 按需进行历史验证，然后发布不可变版本。
策略包唯一执行入口：
def run(context: StrategyContext) -> StrategyResult:
...完整 Manifest、Schema、最低输出字段和受限执行规则见 策略包规范。
- 券商连接、自动下单、订单、成交、持仓和资金账本。
- 模拟交易撮合、真实收益监控或自动风险放行。
- 对缺失历史成分的动态选股策略补造历史股票池。
- 把受限 Python 子进程描述为可以安全执行任意不受信任代码的通用沙箱。
验证中心的“回放完成”只代表可信观察性实验执行成功，不会自动升级为“策略已验证有效”。详细语义见 StrategyVersion 历史验证。
| 层级 | 技术 |
|---|---|
| Web | React 19、TypeScript、Vite、React Router、Tailwind CSS、Recharts、Vitest、Playwright |
| API | FastAPI、Pydantic、Uvicorn |
| 服务与存储 | Python、SQLAlchemy、SQLite、本地文件归档 |
| 数据适配 | AkShare、Tushare、Baostock、YFinance、Longbridge 等适配器与回退链 |
| 策略执行 | 受限 Python 子进程、标准化输入输出契约、不可变版本快照 |
项目结构
LLM-TradeBot/
├── api/ # FastAPI 路由、Schema 与中间件
├── apps/dsa-web/ # React / TypeScript Web 控制台
├── apps/dsa-desktop/ # Electron 桌面端
├── src/core/ # 分析与运行主流程编排
├── src/services/ # 策略、验证、数据与报告服务
├── src/schemas/ # 后端领域 Schema
├── data_provider/ # 行情与第三方数据适配器
├── tests/ # Python 测试
├── docs/ # 配置、协议、验证与专题文档
├── main.py # CLI 与 Web/API 启动入口
└── server.py # FastAPI ASGI 入口
| 主题 | 文档 |
|---|---|
| 文档总览 | 文档中心 |
| 策略接入 | 策略包规范 · 策略架构 |
| 验证语义 | StrategyVersion 历史验证 |
| 配置与模型 | 完整指南 · LLM 配置指南 |
| 部署与桌面端 | 部署指南 · 桌面端打包 |
| 开发与测试 | 测试指南 · 贡献指南 |
# 后端质量门禁
./scripts/ci_gate.sh
# 后端离线测试
python -m pytest -m "not network"
# Web
cd apps/dsa-web
npm run test
npm run lint
npm run build本项目采用 MIT License。原始版权声明与第三方许可必须保留。
本项目仅用于软件工程、策略研究与历史验证，不构成投资建议。历史回放、研究报告和模型输出均不能保证未来表现，任何交易决策及其后果由使用者自行承担。