QuantInvest

体育大事件事件驱动量化投资系统。项目围绕世界杯、亚运会、奥运会、全运会等体育事件，构建可解释的 A 股事件驱动策略，并输出回测、模拟持仓、风险和证据审计结果。

项目结构

路径	内容
quant_sports_event/	策略、回测、研究闭环和三轮评估代码
configs/	事件库、股票池、策略参数和证据来源配置
data/manual/	百度指数、微信指数、热榜、论坛等人工数据导入模板
docs/final/	期末研究文档和最终报告
artifacts/final/	可提交的最终报告和关键结果数据
artifacts/midterm/	中期冻结归档
tests/	单元测试
outputs/	运行时生成目录，默认不提交

环境要求

• Python 3.10+
• Linux/macOS shell
• 网络可用时，系统可以抓取新浪行情；无网络时，可使用已有归档数据阅读报告和关键结果。

本项目只依赖 Python 标准库和 pandas、numpy。如果本机没有依赖，先安装：

python3 -m pip install pandas numpy

快速验证

在项目根目录运行：

python3 -m unittest tests/test_system.py

当前测试覆盖成本、因子、组合约束、事件分层、公司证据、热度矩阵、二轮对冲和三轮持仓决策。

运行完整流程

完整流程会生成 outputs/，包括行情快照、回测结果、研究诊断、第一轮评估、第二轮评估和第三轮评估。

python3 -m quant_sports_event.run_final_pipeline \
  --root /workspace/coursework/QuantInvest \
  --hold-end-date 2026-06-16

常用单独运行命令：

python3 -m quant_sports_event.run_pipeline
python3 -m quant_sports_event.run_first_round_evaluation --root /workspace/coursework/QuantInvest
python3 -m quant_sports_event.run_second_round_evaluation --root /workspace/coursework/QuantInvest --hold-end-date 2026-06-16
python3 -m quant_sports_event.third_round --root /workspace/coursework/QuantInvest --hold-end-date 2026-06-16

outputs/ 是生成目录，清理后可以通过上述命令恢复。

最终交付物

最终可提交材料位于 artifacts/final/：

路径	内容
artifacts/final/reports/06_第三轮优化方案与测试结果.md	第三轮相对第二轮的提升、结果和分析
artifacts/final/reports/07_期末最终报告.md	完整期末报告
artifacts/final/key_data/	最终报告使用的关键结果表和 summary

docs/final/ 保留研究过程文档，artifacts/final/ 保留提交用的精简结果。

数据说明

系统使用三类数据：

数据	位置	说明
行情数据	运行时写入 outputs/data_snapshots/	新浪日线，运行时冻结
人工热度模板	data/manual/	百度指数、微信指数、财经热榜、论坛讨论等导入模板
关键结果数据	artifacts/final/key_data/	支撑最终报告的汇总表、订单表、参数表和审计表

热度数据按设计拆为事件热度、股票热度和热度匹配。百度指数、微信指数、财经热榜、论坛讨论需要人工导入或外部数据源；系统不会把缺失热度填成估计值。

主要结果

指标	中期	最终系统
历史事件账本收益	1.30%	8.50%
完整回测净收益	-	6.38%
样本外验证净收益	-	3.17%
2026-05-27 至 2026-06-16 模拟持仓	-5.25%	+0.03%

最终模拟盘为海信视像 5% 多头和中证500空头代理 2.74%。完整解释见 artifacts/final/reports/07_期末最终报告.md。