一个用于个人投资者的多资产轮动策略决策面板。基于沪深 300 估值分位（PE/PB）和 60 日均线趋势，在股票、城投债、国债、黄金四类资产间动态分配仓位。
# 1. 拉取代码
git clone https://github.com/autumn231/rock-etf.git
cd rock-etf
# 2. 安装依赖
pip install -r requirements.txt
# 3. 启动
streamlit run app.py依赖：Python 3.10+，建议使用 conda 环境（.bat 启动脚本默认激活 quant_env 环境）。
# 1. 拉取代码
git clone https://github.com/autumn231/rock-etf.git
cd rock-etf
# 2. 构建镜像
docker build -t rock-etf .
# 3. 启动
docker run -p 8501:8501 -v ./data_cache:/app/data_cache rock-etf
# 或用 docker-compose（一步到位）
docker-compose up浏览器打开 http://localhost:8501。
系统从互联网获取以下数据，所有数据仅用于计算策略信号，不会上传到任何服务器，不会记录个人身份信息。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 来源 | ak.stock_zh_index_daily（主源），ak.stock_zh_index_daily_em（备用源） |
| 获取内容 | 每日开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量 |
| 实际使用的字段 | 收盘价 → 计算 60 日均线（MA60），判断当前价格是否在均线上方 |
| 更新频率 | 每次打开页面或点击刷新时 |
| 缓存 | 4 小时内有效，存为 data_cache/csi300_daily.csv |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 来源 | ak.stock_index_pe_lg |
| 获取内容 | 每日 PE(TTM) 值序列，从 2005 年至今 |
| 实际使用的字段 | 滚动市盈率 → 计算当前 PE 在近 5 年中的历史分位（0-100%） |
| 这个分位用来干什么 | 判断市场估值水平：分位越低越便宜，触发买入信号；分位越高越贵，触发卖出信号 |
| 缓存 | 存为 data_cache/pe_series.csv |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 来源 | ak.stock_index_pb_lg |
| 获取内容 | 每日市净率值序列，从 2005 年至今 |
| 实际使用的字段 | 市净率 → 计算当前 PB 在近 5 年中的历史分位 |
| 这个分位用来干什么 | 双盲验证锁：当 PE 显示高估时，用 PB 二次确认。如果 PE 高但 PB 不高，判定为"利润坍塌假高估"，系统拒绝卖出——防止在周期性行业利润暴跌时误割肉 |
| 缓存 | 存为 data_cache/pb_series.csv |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 来源 | ak.fund_etf_hist_em（华安黄金 ETF 518880） |
| 获取内容 | 每日收盘价 |
| 用来干什么 | 仅在「回测绩效」面板中模拟黄金资产的长期收益表现 |
| 主界面不依赖此数据 | 回测是可选功能，不影响日常信号输出 |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 来源 | ak.stock_zh_index_daily（上证国债指数 sh000012） |
| 获取内容 | 每日收盘价 |
| 用来干什么 | 仅在「回测绩效」面板中模拟债券资产的长期收益表现（城投债与国债各半的配置简化为全国债指数代理） |
| 主界面不依赖此数据 | 回测是可选功能，不影响日常信号输出 |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 内容 | 沪深 300 ETF 市值、黄金市值、城投债市值、国债市值 |
| 用来干什么 | 计算具体调仓金额（买多少/卖多少） |
| 存储位置 | 仅存在于当前浏览器会话中，关闭页面即消失，不会写入任何文件或发送到网络 |
| 隐私说明 | 这些数据完全属于你个人，系统没有任何上传机制 |
每次刷新页面或生成信号时，自动追加一条记录到 data_cache/signal_log.csv，包含：
| 字段 | 示例 |
|---|---|
| 日期 | 2026-05-21 |
| 收盘 | 4850.70 |
| PE 分位 | 92.8% |
| PB 分位 | 64.3% |
| 均线上 | 是 |
| 信号 | 🔥 【享受泡沫】 |
| 动作 | hold |
| 目标股票% | 维持 |
同一日期多次运行只会保留最后一条。可在侧边栏「📜 历史信号记录」中查看或清空。
app.py ← Streamlit 主界面（UI + 布局）
src/
data.py ← 数据获取、缓存、超时保护、信号日志
strategy.py ← 纯策略逻辑（决策树 + 可调参数）
portfolio.py ← 持仓输入 + 调仓金额计算
backtest.py ← 历史回测引擎（可选）
data_cache/ ← 自动生成的缓存（.gitignore 已忽略）
flowchart/
flowchart.md ← Mermaid 决策树流程图
strategy-details.md ← 完整的策略说明文档
AKShare API
↓
src/data.py fetch_data()
├─ 沪深300 日线 → MA60 + 收盘价
├─ PE 历史序列 → PE 分位（5Y 滚动）
└─ PB 历史序列 → PB 分位（5Y 滚动）
↓
src/strategy.py generate_signal()
├─ PE 分位 + 用户设定的阈值 → 买入/卖出/持有
├─ PB 分位 → 双盲验证（拦截假高估）
└─ MA60 → 趋势判断
↓
app.py 渲染到界面
├─ 四指标展示（收盘/MA60/PE分位/PB分位）
├─ 今日执行指令（彩色信号框）
├─ 调仓指令（持仓输入后显示）
├─ 新资金建仓方案（可选）
└─ PE/PB 走势图（可展开）
核心理念：估值低时多买股票，估值高时转债券，永远配 10% 黄金防身。
| 状态 | 条件 | 动作 |
|---|---|---|
| 极寒买入 | PE ≤ buy_extreme（默认 10%） |
加仓股票至 30% |
| 低估买入 | buy_extreme < PE ≤ buy_cheap（默认 30%） |
加仓股票至 20% |
| 静待时机 | buy_cheap < PE ≤ sell_warn（默认 50%） |
不动 |
| 享受泡沫 | PE > sell_warn 且价格在 MA60 上方 |
不动，让利润跑 |
| 减仓防守 | PE > sell_warn 且跌破 MA60，且 PB 确认高估 |
减仓至 20% |
| 清仓逃顶 | PE > sell_panic（默认 70%）且跌破 MA60，且 PB 确认泡沫 |
清仓至 10% |
所有阈值可通过侧边栏「⚙️ 策略阈值」面板实时调整，并可通过「📊 回测绩效」面板回测不同参数的历史表现。
详见 strategy-details.md 和 flowchart/flowchart.md。
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| 净值曲线：磐石策略 vs 沪深 300 买入持有 | 绩效指标对比 |
核心结论：策略牺牲了部分收益（年化 5.5% vs 7.8%），换来了大幅降低的回撤（-14.4% vs -72.3%）和更好的风险调整后收益（夏普 0.59 vs 0.33）。
本系统仅供个人学习和研究使用，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。过去的历史回测表现不代表未来收益。