feat(risk): add long-horizon policy composer

docs/QSL_P0_P6_CURRENT_STATE_AND_DRIVER_POLICY.zh-CN.md

@@ -111,6 +111,7 @@ AI 只做监测、研究候选生成、证据验证、受限的文本诊断和
 | `qsl.research_task.v1` 与控制台队列 | 已接线（只读），待首份合格真实来源快照 | AIAudit Watcher 以专用 token 向控制台发布来源摘要；来源和控制台会各自复核 SHA、revision、摘要和 no-order authority。空队列不是故障，也不能由 Issue 推断任务。 |
 | P5 forward observation、risk-bound admission 与 shadow receipt | 已接线，未激活 | UESP 的 forward observation、AlpacaPlatform v2 input adapter、shadow ledger、pure controller、risk-bound receipt admission 和默认 `PARKED` 单周期编排都已存在。admission 仅接受闭合风险 decision envelope；禁止/缺失/不一致时不读写收据。已合入的 GCS adapter 只接受调用方注入的 bucket client：它按不可变 cycle 精确读取输入、用 generation-match create-only 写回执，绝不列举、覆盖、删除、读取凭据或接触 broker；存储异常闭合为 `PARKED`。没有真实 bucket、运行身份、已签 active policy、已部署 runner/scheduler、broker、账户、订单或资金。 |
 | P4 / P5 风险控制与 policy-gate receipt 契约 | 已实现，未接线到运行 | 可离线校验受限自动运行边界，并把一次成功的 KMS 验签投影为无敏感字段的短期 receipt；没有网络、账户、订单或资金能力。 |
+| 长期复利风险政策 Composer | 已实现（建议层），未接线 | 通用离线内核仅消费绑定 P1/P2/P3/plugin 摘要的净成本策略路径和同周期无杠杆基准路径。它要求 walk-forward、bootstrap、stress 各至少一个完整 252-session 情景，计算尺度—几何增长—回撤—水下期前沿；缺证据即 `PARKED`。人工只选保守/均衡/增长偏好；系统据此计算具体尺度与基准相对回撤候选。输出不含路径、账户或订单，不能改动已签政策、策略参数、P4/P5/P6 或 live。 |
 | P4 执行与 P5 实际调度/回执持久化 | 未实现 | 无 paper adapter、已签 active policy、已签发的运行 receipt、真实受限存储、运行身份、已部署 runner/scheduler 或真实日更 shadow receipt。P5 的代码级 GCS adapter 不创建 bucket、配置、调度或任何运行权限。 |
 | P6 | 未实现 | 无 live、账户、订单或资金任务。 |
 | `QuantStrategyLifecycle` 本机目录 | 退役/孤立 | 没有对应的 GitHub 主线仓；其中 autopilot/auto-approve 描述不得作为当前能力或设计依据。 |

docs/qsl_long_horizon_risk_composer_v1.zh-CN.md

@@ -0,0 +1,51 @@
+# QSL 长期复利风险政策 Composer V1
+
+> 状态：`ADVISORY_CORE_IMPLEMENTED_NOT_WIRED`
+
+`python/scripts/long_horizon_risk_composer.py` 是所有策略、组合与插件可复用的离线风险设计内核。
+它把已经冻结、净成本后的 P3 策略收益路径与同周期的无杠杆基准路径，计算成一个脱敏的风险尺度前沿。
+它不读取账户、资金、券商、凭据或网络；不写入风险政策、不改策略参数、不启动调度，也不能授予 P4、P5 或 P6。
+
+## 人和系统的分工
+
+人工只选择三个简单、重要的偏好之一：
+
+| 偏好 | 系统使用的无杠杆基准最大回撤倍数 | 含义 |
+| --- | ---: | --- |
+| `CAPITAL_PRESERVATION` | 1.00 倍 | 风险尺度在所有合格情景的最大回撤不得超过基准的最大回撤。 |
+| `BALANCED_COMPOUNDING` | 1.25 倍 | 允许有限的额外回撤，换取经多情景验证的更高几何增长。 |
+| `GROWTH_COMPOUNDING` | 1.50 倍 | 仅在仍通过多情景长期复利门槛时允许更高风险尺度。 |
+
+这三个倍数是透明、版本化的偏好模板，不是模型从历史数据“发现”的真理。系统计算的内容是每个候选在每个尺度下的实际净成本路径、最大回撤、相对基准回撤、水下持续期和每 session 对数几何增长；它不会把一次历史最优结果伪装成未来保证。
+
+## 必要证据和计算方法
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+输入必须精确绑定 candidate revision 与 P1/P2/P3/plugin 摘要，并至少包含每类一个完整的 252-session 以上路径：
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+1. `WALK_FORWARD`：滚动或扩展窗口的未见验证；
+2. `BOOTSTRAP`：保留时序/块相关性的重采样压力路径；
+3. `STRESS`：预先登记的危机或不利情景。
+
+任一类别或长度缺失时输出 `PARKED`，而不是外推最大回撤。对每个 10% 风险尺度，内核以整数 bps 计算实际复利路径，并只保留以下脱敏摘要：
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+- 各情景对数几何增长的下中位数；
+- 最坏绝对与相对基准最大回撤；
+- 最坏基准最大回撤与最长水下期；
+- 至少三分之二情景为正增长，且策略最坏回撤不超过所选偏好的基准回撤倍数时，才标记该尺度合格。
+
+在所有合格尺度中，选择下中位数对数几何增长最高者；同分时选择更低风险尺度。输出的 `recommended_max_drawdown_bps` 是由冻结的基准路径和偏好模板计算出的候选上限，不是订单阈值或已启用政策。
+
+## SOXL 与 TQQQ 的使用方式
+
+SOXL 必须传入 SOXX 的无杠杆路径，TQQQ 必须传入 QQQ 的无杠杆路径。
+这样系统衡量的是“杠杆策略相对基准额外承担了多少回撤和修复期”，而不是只看 SOXL/TQQQ 自身的历史收益。
+组合或插件也必须各自提供同一截止日、同一净成本口径的冻结基准路径；不能复用别的候选的推荐结果。
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+## 不能自动做的事
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+Composer 只产生建议，不能直接调用 `deterministic_risk_gate` 或覆盖已签风险政策。后续接线必须为每个候选建立新的、可回放的风险政策版本，并遵守：
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+1. 数据/证据退化时可自动降低尺度或 `PARKED`；
+2. 任何扩大风险尺度、放宽回撤倍数、变更基准或进入 P4/P5/P6，都必须产生新的 P1/P2/P3 绑定与独立 policy-gate receipt；
+3. P6 live 始终保留所有者明确决定，即使建议结果通过；
+4. 输出不进入 AI 或控制台的原始数据上下文，只可发布脱敏摘要和 digest。