RiskGuard v1.0.0 — 给交易系统配一个永不情绪化的风控官

给你的交易系统,配一个 7×24、永不情绪化的风控官。

量化五层积木(数据→研究→回测→风控→执行)里,唯独风控层没有开源标准件。RiskGuard 来补这块空白——把"提前写死的纪律"做成券商无关、核心零依赖的库,让系统在你情绪失控时替你踩刹车。

🔥 一句话说明它的价值

同一段 −45% 的崩盘、同一个满仓信号:裸奔账户最大回撤 −45%,套上 RiskGuard(10% 上限 + 15% 熔断)只有 −5.6%。数字来自可复现的 examples/06_with_vs_without.py,是仓位纪律的机械结果,不是收益承诺。

🧱 本版能力

• 四道风控闸门:单笔仓位上限 · 回撤熔断(减仓永远放行)· 新策略隔离 · 组合总敞口
• 动态下注:固定比例 / 分数 Kelly / 波动率目标(无正期望自动不下注)
• 券商抽象:内置纸面模拟盘(带滑点+手续费)· Alpaca 适配器
• 防篡改审计:JSONL/SQLite 哈希链,可选 HMAC 防伪 + expected_count 防尾部截断
• 实时哨兵:RiskMonitor 触线自动熔断并平仓(kill-switch)

🛡️ 工程质量

• 核心零第三方依赖,数据模型全部不可变
• 654 项测试全绿;经一轮多智能体对抗式审查,修复 3 个 critical + 4 个 high 缺陷(反手绕过熔断、reduce_only 未执行、审计防篡改边界、并发竞态等)并加回归测试钉死

⚡ 安装

pip install riskguard              # 核心零依赖
pip install "riskguard[alpaca]"    # 需要 Alpaca 适配器时

⚠️ 免责

风险控制工具,非投资建议,不保证盈利或防止亏损。任何策略先在模拟盘养满三个月,真钱只用亏光也不影响生活的闲钱。本项目不附带、也不宣称任何实盘战绩。