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RiskGuard v1.1.0 — 回测接线:把风控接进 backtesting.py / vectorbt

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@SilentFleetKK SilentFleetKK released this 07 Jul 02:11
v1.1.0
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回测接线 —— 把 RiskGuard 作为"风险叠加层"接进你已经在用的回测框架,让策略研究和爆仓防护第一次在同一条流水线上。连通量化五层积木的「回测 → 风控」两层。

🔌 新增

  • RiskOverlay —— 框架无关的核心:目标持仓/权重 → 风控批准(或缩量)的下一步订单;approved_weight 供按权重再平衡的框架直接用;累计缩单/拒单/熔断/拦截统计。
  • replay / compare —— 轻量价格重放器,一键跑"套风控 vs 不套风控"对比(非通用回测框架,只为看见/测试风控行为)。
  • backtesting.py 适配器 make_riskguard_strategy —— 子类只写 signal() 返回目标权重,建平仓自动过风控(可选依赖 riskguard[backtesting])。
  • vectorbt 辅助 risk_capped_weights / kelly_weights(纯函数,不装 vectorbt 也能用)+ from_signals_with_risk。
  • examples/07 —— 双均线策略 + 风控叠加,展示同一段崩盘中缩单 2 次 + 熔断 1 次 + 拦下 1 次追高再入场三道防线齐出手(裸奔 −24% 回撤 vs 风控 −15.4%)。

🛡️ 发布前对抗式审查已修

回测模块经一轮多智能体对抗式审查,修复 1 critical + 3 high + 3 medium/low:适配器每 bar 叠单导致失控杠杆(最严重,已改为方向制建平仓)、坏 tick 崩溃、approved_target_weight 副作用双计、回撤/收益基线不一致、适配器现金双算等。675 项测试全绿。

⚡ 升级

pip install -U riskguard
pip install "riskguard[backtesting]"   # 用 backtesting.py 适配器时
Assets 2
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