基于本地数据库的因子回测框架

• 基于本地mysql数据库(交易日历,因子库,股票交易表),也有一部分脱离本地数据库及对象的静态函数。
• 包含因子表格式标准化,数据库因子表存入和读取,计算年化收益率,最大回撤,累计收益率,空值填充,因子表去极值,因子归一化和标准化,因子表降频,匹配收益率,获取交易日历,资产交易数据,fama-mecbeth回归和全方位单分组。
• 共2个类:MyFactor和SingleSort,其中SingleSort专用于存储MyFactor.singlesort返回值,兼顾单分组结果获取和画图方法。