v0.2.0 — Акции + вероятностный риск (Monte Carlo)

Крупное расширение сьюта: разбор акций РФ до паритета с облигациями и настоящий вероятностный Monte-Carlo риск-движок по облигациям. Плюс важный фикс детекта плеча. Всё на живых данных (MOEX / ЦБ / cbonds / Эксперт РА·АКРА·НКР), no-hardcode, на национальной рейтинговой шкале.

📈 Слой акций (паритет с облигациями)

• Новый канон equity-fundamentals.md: иерархия источников → математика (мультипликаторы = market leg + financial leg, дивиденды/buyback/FCF-yield, ао/ап, total return) → чек-лист «разобрать тикер» → красные флаги.
• Рецепты MOEX ISS по эквити (дивиденды/free-float/веса индекса); ветка «Акции» в cbonds-воркфлоу (читаем МСФО-блок).
• Стратегии: ротация секторов по режиму ставки, календарь катализаторов, заострённый hold-equity-vs-bonds.
• Доктрина: суб-корзины эквити, кросс-ассетная концентрация по эмитенту (акция + облигации = одна экспозиция), эквити-агрегаты. Всё net-of-tax.

🎲 Вероятностный риск по облигациям (Monte Carlo)

• Поставляемый numpy/scipy тулкит risk-strategy/quant/ (7 модулей, 30 self-тестов) + канон quant-scenarios.md.
• PCA level/slope/curvature на истории MOEX G-curve (КБД) → коррелированные пути → переоценка по денежным потокам (ОФЗ-ПД/ПК/ИН, замещайки, аморт) → ES/CVaR, перцентили, P(loss), fan-chart, компонентная декомпозиция.
• Кредит-оверлей на нац. шкале: пороги Φ⁻¹(PD), однофакторная гауссова копула, recovery привязан к фактору; сид из Эксперт РА/НКР (частоты) + АКРА (спреды). Student-t хвосты + скачки; provenance-guard против тихого хардкода.
• MC — вход в ординальный скоринг, не замена; модельные допущения помечены флагами.
• Грунт: deep-research (25 верифицированных источников); двойной codex-ревью (план + реализация); live dry-run — PCA на реальной кривой даёт level/slope/curvature = [0.665, 0.29, 0.034].

🛠 Фикс

• Детект плеча ТБанк по факту долга, не по артефактам: плечо/долг определяется по разделу «Операции с денежными средствами» (Задолженность/Непокрытая позиция/знак остатка), а не по строкам «РЕПО»/маржкомиссии. Снимает ложную пометку «с плечом».

Установка

7 папок-сиблингов в ~/.claude/skills/ (копией/симлинком). Для квант-тира — свой venv: python3 -m venv .venv-quant && .venv-quant/bin/pip install -r risk-strategy/quant/requirements.txt.

Full changelog: v0.1.0...v0.2.0