Qui fait quoi

• financial_datas.csv : stoque les données financières historique de 2010 à à 2024 pour les paires candidates à la cointégration. On garde les données les plus récentes pour faire des back-tests.
• fit_ou_model.py : implémente la classe OUEstimator qui estime les paramètres du processus d'Ornstein-Uhlenbeck derrière le spread. Estimation de $ \theta, \mu, \sigma $
• pairs_universe.csv : stoque une liste de paires candidates à la cointégration. Sert de préfiltre économique. Généré avec claude.
• test_coint.py : implémente la classe Coint_verif, qui se charge de faire tout les tests de cointégration depuis une paire de séries temporelles.
• test_pair.ipynb : effectue les tests pour vérifier la cointégration des paires. Les tests effectués sont ceux implémentés dans test_coint.py ainsi que la vérification d'une modélisation possible par un OU et un test de demi-vie.
• \docs : contient les connaissances théoriques nécessaires pour comprendre ce projet
• \images : contient les images de \docs