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v0.2.2

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@github-actions github-actions released this 28 Jul 15:53
v0.2.2
9a684ea
This commit was created on GitHub.com and signed with GitHub’s verified signature.
GPG key ID: B5690EEEBB952194
Verified
Learn about vigilant mode.

v0.2.2

v0.2.2 建设市场微观结构指标体系与平台化基础设施：新增市场情绪全景 Skill、共用函数层、TTL 缓存层；ETF 模块补齐行业基础设施（类型分类/PE快照/持仓代理/对冲映射），并修复 8 项设计问题。

市场微观结构

  • market_microstructure.py：17 指标统一采集管道（Tier 1 涨跌比/涨跌停比/两融/北向/成交额 + Tier 2 衍生指标/分位 + Tier 3 ERP/PCR/破净率）
  • market_snapshots 表：每日快照持久化，支持历史分位计算与趋势对比
  • market-status CLI：invest.py market-status [--save] [--days N] [--json]，一键查看当日杠杆/广度/情绪/估值温度
  • 环境标签 v2：历史分位 + 趋势 + 多指标交叉验证规则，env_label JSON 输出供 journal 自动注入
  • 北向资金：季度持股市值变动推算净流向（日频 2024-08-19 起停更后的替代方案）
  • 两融 akshare 降级：collector._ms_fetch_margin() 添加 stock_margin_account_info 降级路径（Tushare margin_detail 不可用时自动切换全市场汇总）

invest-a-pulse（新 Skill）

  • 市场情绪全景分析 Skill：5 章节结构化报告（杠杆周期/市场广度/极端情绪/资金面/估值温度）
  • 数据来源：market_microstructure.snapshot() + load_history(60)
  • 综合环境标签自动生成（正常/偏谨慎/⚠️ 警告），journal 评估流程自动注入

平台化基础设施

  • skills/lib/ 共用层：从 invest-a-stock 抽离纯函数（nums.py/stats.py/technical.py/dates.py/codes.py），各 Skill 经 _invest_path shim 引用
  • TTL 缓存层（cache.py）：JSON 文件缓存，维度级 TTL，盘中/盘后差异化过期策略
  • data_bridge.py：跨源数据桥接，带重试与降级
  • 共享报告规范（report-conventions.md）：措辞规范/证据强度/分析合成三步/self-check — stock/etf/journal/pulse 统一引用
  • industry_snapshot.py：申万行业 PE/PB 周频采集，industry_weekly 表持久化

invest-a-etf 行业基础设施（G1-G9）

  • G1 ETF 类型分类：query_etf_category() — 硬编码映射 → fund_etf_category_sina → 名称关键词推断，三级降级
  • G2 行业 PE 快照：collect_industry_weekly() + industry_weekly 表，31 申万行业 PE/PB 排名
  • G4 行业 ETF PE 映射：_attach_industry_pe()，ETF→SW 行业→行业 PE 代理
  • G6 持仓代理：_attach_industry_allocation()，stock_board_industry_cons_em 获取前 5 大行业暴露
  • G7 对冲映射扩展：ETF_HEDGE_MAP 16→39 只，覆盖宽基/跨境/商品/主要行业 ETF
  • G9 行业估值指引：query_sector_valuation_guide() + _attach_valuation_guide()，行业特定估值指标与 pe_timing 判断
  • ETF 份额流跟踪：save_etf_share_snapshot() + etf_share_flow()，份额变动 + 估算资金流

设计问题修复（D1-D8）

  • D1 auto-flags 按 ETF 类型区分阈值：_TYPE_THRESHOLDS 区分跨境(5%)/债券(2%)/商品(3%)，消除 QDII 误报
  • D2 RSI 注释修正：注明 Wilder RSI 默认周期 24（非 standard 14），删除冗余 rsi_24 字段
  • D3 折溢价符号验证：确认 EM 基金折价率 + = 折价，-em 取反逻辑正确，补充注释
  • D4 MA 增加指数价格 MA：_fetch_index_ma()，NAV MA 重命名为 ma20/ma60，新增 index_ma20/index_ma60
  • D5 etf_share_flow 文档修正：days 参数语义从"自然日"更正为"行数"
  • D6 死代码删除：移除 from lib import env as _env 未使用导入
  • D7 波动率固定 60 日窗口：跨 ETF 可比性
  • D8 BOLL 接入 kline：boll_upper/boll_mid/boll_lower，基于 NAV 20 日窗口

invest-a-limit-up 废弃

  • 用户入口下线：移除 .claude/commands/invest-a-limit-up.md 符号链接
  • SKILL.md 精简为数据管道说明（134→53 行），user-invocable: false
  • limit_up_scanner.py + scan.py CLI 保留为 market_microstructure._fetch_limit_pools() 的数据源

Bug 修复

  • 修复 market_microstructure 6 个数据抓取缺陷（Tushare 导入、PCR 查询、裸 except 等）
  • 修复 query_data._median 替换为 statistics.median
  • 移除 4 个未使用导入（os/math/as_completed/List）
  • 去重 _conn/_safe_close 数据库连接工具函数
  • 修复 data_bridge 裸导入：添加相对导入 fallback
  • 修复 etf-flow JSON 序列化、days 参数语义、capital_flow 显示
  • fund_adj 前复权集成：消除 NAV 序列分红/拆分断点
  • 报告文件名强制实际时间戳（禁止硬编码）

文档

  • host-docs/v0.2.2/：requirements.md / gap-verification-and-design-flaws.md / fix-execution-plan.md / architecture-cache-layer.md / architecture-shared-lib.md / deep-research/（9 篇调研文档）
  • README 更新：版本号 v0.2.2、新增 invest-a-pulse / market-status、项目结构更新

Unreleased

Full Changelog: v0.2.1...v0.2.2

Assets 3
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