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Release v2.3.0

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@WrBug WrBug released this 14 Feb 17:48
· 89 commits to main since this release
v2.3.0
0f50939

v2.3.0 改动梳理

一、尾盘策略功能（加密市场尾盘策略）

1. 核心能力

  • 策略 CRUD：创建/更新/删除/查询尾盘策略，支持多账户、多市场。
  • 触发与下单：基于 CLOB 订单簿 WebSocket 订阅，价格满足时间窗口与价差条件时自动下单（固定价 0.99）。
  • 时间窗口：按 K 线周期（如 5 分钟）配置「区间开始～区间结束」秒数，仅在窗口内检查触发。
  • 价格区间：最低价～最高价过滤；最小价差支持三种模式：
    • NONE：不校验价差
    • FIXED：固定点数
    • AUTO：基于币安 BTC 历史 K 线 IQR 剔除后 × 动态系数（50% 基准），按毫秒 progress 计算
  • 投入方式：固定金额（USDC）或比例（账户可用余额百分比）。
  • 结算与收益：轮询未结算触发记录，拉取 activity 成交数据回写 realizedPnl、winnerOutcomeIndex 等，支持总收益与胜率统计。

2. 后端实现要点

  • CryptoTailStrategy / CryptoTailStrategyTrigger 实体与 Repository；迁移脚本 V34～V37。
  • CryptoTailOrderbookWsService：订阅 CLOB Market WS，多策略共享连接，按策略刷新订阅；bids 为空时防护，避免 Index 0 out of bounds。
  • CryptoTailStrategyExecutionService：触发时校验价差、时间窗口，固定价格签名下单，成功/失败写触发记录（含 failReason）；取消 FIXED 模式预签，改为触发时再签名。
  • CryptoTailSettlementService：轮询未结算订单，用 activity 成交优先 usdcSize 更新投入金额与盈亏。
  • CryptoTailOrderNotificationPollingService：轮询未通知的成功订单，发送 TG；已结算的触发不再请求 getOrder，直接标记 notification_sent=true。
  • BinanceKlineService / BinanceKlineAutoSpreadService：币安 5m/15m K 线 WS、自动价差（历史 20 根 K 线）；健康检查接入币安 API/WS 状态。
  • TelegramNotificationService：尾盘下单成功 TG 通知（轮询实现，修复自调用问题）。

3. 前端与体验

  • 策略列表页（CryptoTailStrategyList）：列表/卡片（移动端）、账户筛选、状态筛选；状态列（Switch）PC 端第一列；账户列、时间区间（PC 换行/移动端单行）、价格区间、投入方式、总收益、胜率；操作：编辑、订单、删除。
  • 触发记录弹窗：成功/失败分 Tab，失败展示失败原因；分页；按天时间范围（日历，结束日不超过今天）；时间范围卡片、空状态、分页总数；订单按钮文案为「订单」。
  • 表单：编辑时账户与市场不可修改；策略名称 placeholder「选填，留空将自动生成」；最小价差 NONE/FIXED/AUTO 及前端默认与文案。
  • 币安 API 状态：策略页展示币安 API/WS 不可用时的告警与重新检测。
  • 多语言（zh-CN/zh-TW/en）与 i18n 键补全。

4. 配置与部署

  • DOCKER_VERSION：支持从 .env 读取；deploy.sh 调整。
  • CLOB /time 使用 ResponseBody 解析纯数字；PolymarketApiKeyService 等适配。

5. 文档与脚本

  • docs/zh/crypto-tail-strategy-*.md：流程、市场数据、最小价差、任务、UI 说明。
  • docs/crypto-tail-auto-spread-dynamic-coefficient.md：AUTO 价差动态系数说明。
  • scripts/fetch_binance_btc_usdc_klines.py、scripts/ws_binance_btc_usdc_klines.js、scripts/fetch_crypto_minute_markets.py 等。

二、订单相关 Bug 修复（重点）

1. 订单签名 salt 并发碰撞（fix(order)）

  • 问题：在高并发或尾盘策略 FIXED 模式预签双单等场景下，generateSalt() 可能生成相同 salt，导致订单冲突或 invalid。
  • 修复：OrderSigningService 使用 AtomicLong + 时间戳 生成 salt，保证同一毫秒内多次调用也唯一（时间戳主位 + 自增序列次位），与 Polymarket/TypeScript SDK 语义兼容。
  • Commit：5074bb4 fix(order): 修复订单签名 salt 并发碰撞问题。

2. 跟单 invalid signature 与 orderbook 不存在（fix(copytrading)）

  • 问题：跟单下单时出现 invalid signature；部分市场 orderbook 不存在或 tokenId/合约选择错误。
  • 修复：
    • tokenId：Activity 解析时写入 trade.tokenId=asset，链上解析时写入 tokenId，优先使用与 CLOB 一致。
    • Neg Risk 市场：从 Gamma 读取 negRisk，按市场选择 CTF Exchange 或 Neg Risk Exchange 签约；否则用错合约会 invalid signature。
    • 签名：OrderSigningService 支持 exchangeContract 参数；Credentials 路径与 v 提取、EIP-712 与链上一致。
    • 校验：创建订单前校验 signer 与 account.walletAddress 一致。
    • 数据层：TradeResponse/EventResponse/MarketResponse 增加 tokenId、negRisk 等字段；MarketService 增加 getMarketInfoByTokenId、getNegRiskByConditionId。
  • Commit：63ce410 fix(copytrading): 修复跟单 invalid signature 与 orderbook 不存在。

三、其他重要修复与优化

  • 账户/赎回：无跟单配置的账户也执行自动赎回，支持仅用尾盘策略的账户仓位赎回（PositionCheckService）。
  • 尾盘下单失败：取消重试并打印完整报错信息；已结算触发不再请求 getOrder，直接标记 notification_sent。
  • 健康检查：新增币安 API ping、币安 WebSocket 连接状态；订单簿 bids 空防护；自动价差历史 K 线由 30 根改为 20 根。
  • 前端：加密尾盘策略列表编辑与展示修复；策略列表文案换行、列宽、移动端 Switch 位置与时间区间单行等体验优化。

四、变更统计（v2.2.0..HEAD）

  • 56 个文件变更，约 +5882 / -132 行。
  • 新增后端：Controller/Service/Entity/Repository 尾盘策略全链路；Binance K 线与自动价差；健康检查；跟单 OrderSigning、MarketService、CopyOrderTracking 等改动。
  • 新增前端：CryptoTailStrategyList.tsx 及多语言、API；Layout 入口。
  • 新增 DB 迁移：V34～V37（尾盘策略表、触发记录、结算与通知字段、最小价差字段）。
  • 新增/更新文档与脚本见上。

梳理基于 git log v2.2.0..HEAD 与关键 commit 内容，重点为尾盘策略功能与订单/跟单相关 Bug 修复。

Assets 4
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