Celem pracy jest opracowanie hybrydowego systemu prognozowania cen aktywów (Kryptowaluty, Indeksy Giełdowe), który łączy:
- Analizę Techniczną: Historyczne dane cenowe (OHLCV).
- Analizę Sentymentu (NLP): Przetwarzanie wpisów z mediów społecznościowych (Twitter/X) przy użyciu modeli językowych (BERT).
Główną hipotezą badawczą jest sprawdzenie, czy dodanie sygnału sentymentu poprawia kierunkową trafność prognoz (Directional Accuracy) w porównaniu do modeli opartych wyłącznie na cenie.
MultiModalFinancialPrediction/
│
├── main.py # Główny skrypt uruchamiający benchmark (Runner)
├── utils.py # Funkcje pomocnicze (pobieranie danych, metryki, wykresy)
├── requirements.txt # Zależności projektu
│
├── models/ # Implementacje modeli predykcyjnych
│ ├── random_walk.py # Baseline naiwny
│ ├── arima.py # Model statystyczny (Ceny)
│ ├── arima_stationary.py # Model statystyczny (Zwroty %)
│ ├── lstm.py # Sieć neuronowa (Ceny)
│ ├── lstm_stationary.py # Sieć neuronowa (Zwroty %)
│ └── dashboard.py # Generowanie raportów porównawczych
│
└── results/ # (Generowane automatycznie) Wykresy i raporty
├── BTC-USD/
├── ETH-USD/
└── ^GSPC/