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WyckoffAgent Wiki

欢迎来到 WyckoffAgent 知识库。

本 Wiki 是项目的方法论解释层：它解释系统为什么这样设计、背后的交易逻辑是什么，以及哪些规则不能被 AI 推荐和短期收益冲昏。

如果你要查安装、配置、接口或数据表，请优先看主仓库文档：

问题	去哪里看
安装、使用、配置	README.md
架构、定时任务、数据表	docs/ARCHITECTURE.md
漏斗策略、AI 研报、回测	README_STRATEGY.md
术语速查	GLOSSARY.md

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先读哪几篇

新人理解系统

威科夫理论入门 → 量化选股指标 → 系统架构总览

先搞清楚 Spring、LPS、SOS、EVR、RS、RPS、ATR 这些基础概念，再看系统如何把它们串成漏斗和 Agent 工作流。

准备实盘

风险管理：本金不能亏损 → 板块轮动与大盘水温 → 回测方法学

实盘先看本金基准、安全垫和仓位门禁，再谈选股和收益。AI 可以给建议，但资金暴露必须由风控规则决定。

做策略研究

回测方法学 → 为什么回测要用单利 → 策略变更记录 → 策略衰减机制与对策

这里重点是口径一致、结果可比、识别过拟合，以及理解策略上线后为什么必然衰减。

做工程开发

系统架构总览 → Agent Loop 设计 → Agent 设计专题 → Python 工程实践

先看系统边界，再看 Agent 执行闭环、工具注册、上下文、后台任务和工程约束。

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完整目录

交易方法论

1. 威科夫理论入门 — Spring、LPS、SOS、EVR 是什么，系统怎么用代码识别它们
2. 量化选股指标 — RS、RPS、ATR、乖离率等指标的含义和在系统中的用法
3. 板块轮动与大盘水温 — A 股板块一日游的实证数据，以及系统如何据此控仓
4. 风险管理：本金不能亏损 — 本金口径、安全垫、多策略组合和实盘风控门禁

回测与研究

5. 回测方法学 — 回测参数、两种离场口径、已知偏差
6. 为什么回测要用单利 — 单利 vs 复利口径选择、过拟合过滤、wbt 工具
7. 策略变更记录 — 不同版本的结果为什么不能直接对比
8. 策略衰减机制与对策 — 为什么策略必然衰减，以及系统级对抗方案

技术实现

9. 系统架构总览 — 定时管线 + 三条 Agent 交互栈的全局视图
10. AI 集成策略 — 为什么不直接喂 K 线给大模型，以及 RAG 防雷机制
11. Agent Loop 设计 — CLI Agent 的执行闭环、loop guard 和回归测试
12. Agent 设计专题 — 流式输出、工具注册、上下文压缩、记忆系统、React Loop、Provider 抽象、后台任务、Skills、TCP 超时、LLM 智能路由
13. GitHub Actions 运维 — 定时任务排障指南
14. Python 工程实践 — 类型注解、IO/计算分离、向量化等设计原则

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设计哲学

1. 先看环境，再看个股 — 大盘水温决定仓位，选股好不如市场对
2. 本金优先于收益 — 策略可以阶段性不赚钱，但不能让本金暴露在不可恢复的亏损里
3. AI 只做参谋，风控引擎执行 — 模型建议不直接下单，执行权在规则
4. 计算和网络完全分离 — 核心引擎只接收 DataFrame，支持离线回放
5. 研究必须可复盘 — 每次策略变更都要保留口径，否则收益对比没有意义