QuantSys - A股量化交易系统

QuantSys 是一个不依赖第三方数据平台、自建行情数据库、支持因子挖掘和分钟级回测的量化交易系统。

特性

• 自建数据库: SQLite存储分钟级行情数据，支持增量更新
• 数据采集: 基于akshare的A股数据采集，自动复权处理
• 回测引擎: 事件驱动架构，支持分钟级回测
• Agent系统: LLM驱动的策略生成与优化
• 模拟盘: 虚拟账户跟踪策略表现

快速开始

安装

pip install -e ".[dev]"

初始化数据库

quant init

下载数据

# 下载单只股票
quant data download --symbol 000001.SZ --start 2023-01-01 --end 2024-01-01

# 批量下载
quant data update --batch

运行回测

quant backtest strategies/builtin/momentum.py --start 2023-01-01 --end 2024-01-01

交互模式

quant chat

项目结构

quantsys/
├── agent/          # Agent核心
├── backtest/       # 回测引擎
├── data/           # 数据层
├── factor/         # 因子库
├── strategy/       # 策略相关
├── skills/         # Agent技能
└── config/         # 配置管理

配置

复制 config/.env.example 到 .env 并填写:

cp config/.env.example .env

编辑 .env:

ANTHROPIC_API_KEY=your_api_key_here
DATABASE_PATH=data/quantsys.db

开发

# 运行测试
pytest

# 代码格式化
black quantsys/ tests/
ruff check quantsys/ tests/

许可证

MIT