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v2.17.0 — 급락장 regime 방어 · 약세장 매수 절제 · 손절 실행 신뢰성

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@dragon1086 dragon1086 released this 07 Jul 05:10
v2.17.0
869e7b7
This commit was created on GitHub.com and signed with GitHub’s verified signature.
GPG key ID: B5690EEEBB952194
Verified
Learn about vigilant mode.

PRISM-INSIGHT v2.17.0 — 손절 실행·과매매 방어 · 급락장 regime 방어 · 봇 차트비전 · 보안 강화 · Sonnet 5

Release Date: 2026-07-07
Range: v2.16.0(0d5169f0) → main(869e7b7) · 49 commits / 19 PRs (#400–#419)

개요

v2.17.0은 실운영에서 계좌를 녹이던 매매 안전 문제를 실데이터로 확증해 정리한 릴리즈입니다. 손절이 제때 안 나가고, 손절 직후 같은 종목을 다시 사고, 같은 매도가 중복 발행되고, 급락장을 강세로 오판해 무분별하게 사던 문제들을 잡았습니다. 여기에 텔레그램 봇 차트 이미지 분석, 저장소 보안 강화, Sonnet 5 업그레이드가 더해졌습니다. 아래 중요도순으로 정리합니다.

  1. 손절 실행 & 과매매(churn)·중복매도 방어 ⭐ — 청산유형 인지 재진입 쿨다운, 매도 단일 chokepoint, stale-snapshot 이중발행 가드, 손절 영구차단 버그, 쿨다운 우회 버그.
  2. 시장 국면(regime) 오판 방지 & 약세장 매수 절제 ⭐ — 급락·고변동장을 온건강세로 오판하던 것 교정 + 약세장 모멘텀추격 매수 억제.
  3. 텔레그램 봇 — 차트 이미지 비전 분석 — 첨부 차트 분석 + 사진 답장 컨텍스트.
  4. 보안 & 프라이버시 — 코드 인젝션 수정 + 노출 내부파일 제거, 계좌번호 공개노출 차단.
  5. 모델 업그레이드 — Sonnet 4.6 → Sonnet 5.
  6. 데이터·운영 견고성 — KRX 지수명 조회 회복탄력성, KIS 잔고조회 재시도, 구독자 모니터 오탐 정정.
  7. BTC · 문서 — 라운드5 게이트 교차셀 검증, .env.example 동기화.

매매 로직 변경은 대부분 기본 무영향(env-gated / SHADOW-first) 으로 들어와 실데이터 검증 후 켜는 방식입니다. 롤백은 env 플래그 한 줄.

1. 손절 실행 & 과매매·중복매도 방어 ⭐ (이번 릴리즈 최대 비중)

배치 사이 실시간 루프와 매도 경로 전반에서, 손절이 실제로 나가고·중복되지 않고·손절 직후 재매수하지 않도록 여러 겹으로 보강했습니다.

  • 청산유형(exit_kind) 인지 재진입 쿨다운 (#403) — 재진입 쿨다운을 stop/trend/target 등 청산 유형별로 판정하도록 대폭 확장(KR+US, SHADOW-first). reentry_cooldown.py(+143/−) 재작성, 매매일지·db_schema에 exit_kind 반영, loop_a/loop_b 연동 — churn 방어의 본체(12파일·+392). 정적 리터럴 SQL로 리팩터해 SQL 빌드 제거 + Codacy B608 false positive 정리.
  • loop_a 하드스탑 SHADOW inflight → 손절 영구 차단 버그 + TTL (#416) — has_open_inflight가 status IN ('OPEN','SHADOW')를 시간필터 없이 조회 → loop_a가 SHADOW였던 2026-06-18에 만든 inflight 레코드가 3주간 해당 종목 손절을 영구 스킵. 제주반도체(080220) 13주가 손절가 이하인데도 매도 안 됨(실증). 수정: status='OPEN' + submitted_ts >= now-INFLIGHT_TTL_SEC(기본 900s). SHADOW 레코드는 실주문이 아니라 LIVE 매도를 막지 않음.
  • 매도 중앙 chokepoint 가드 (#402) — 모든 매도 경로가 sell_stock 단일 지점을 지나게 해(KR+US) 전 사이클의 중복 SELL/발산 차단.
  • US 배치매도 stale-snapshot 이중발행 가드 (#401) — 오래된 스냅샷으로 인한 SELL 이중 publish 방지(Layer 2, 전용 테스트 200줄).
  • 재진입 쿨다운 우회 버그 수정 (#418) — 위 쿨다운 게이트가 base StockTrackingAgent에만 있고, KR 오케스트레이터가 실제 쓰는 EnhancedStockTrackingAgent의 오버라이드 매수 루프엔 누락 → REENTRY_COOLDOWN_LIVE=true인데도 손실 후 24h내 재매수가 그대로 통과(삼성전기 07-06 손절 → 07-07 재매수 실증). base와 동일 게이트를 enhanced 루프에 연결.

2. 시장 국면 오판 방지 & 약세장 매수 절제 ⭐

실운영 regime_history.jsonl 실증: 2026-07-0203 KOSPI가 2주간 **−12−16%** 폭락 중인데도 regime이 moderate_bull로 찍힘 — 분류기가 60/120일선 위치만 보고 변동성·낙폭을 무시. 그 관대한 판정이 7월 실현손실 −42%p(승률 1/9)의 배경.

  • 고변동·낙폭 regime override (#414) — _compute_kr_regime/_compute_us_regime에 3중 조건(최근 10일 실현변동성 ≥ 2.5% AND 20일 고점 낙폭 ≥ 8% AND 최근 10일 순변화 ≤ −3%)을 추가해 장기이평 위여도 급락형 휩쏘면 sideways로 강등. 순변화 조건이 melt-up·횡보 고변동을 배제. env REGIME_HIVOL_OVERRIDE=shadow(기본)/active/off. 6년 백테스트상 전기간 −1.3%p로 보수적이되 2026 급락기엔 bull 98%→85% 발동, 강세년·melt-up 무영향(+491, KR/US 대칭).
  • 약세·횡보장 top-down 매수 억제 (#417) — _get_regime_slots가 sideways/moderate_bear에도 강세장과 동일 top-down(모멘텀추격) 슬롯을 허용하던 것을, env REGIME_WEAK_NO_TOPDOWN(기본 off) ON 시 0으로 낮춰 급락장 momentum chase를 접음. 강세장 무영향.

3. 텔레그램 봇 — 차트 이미지 비전 분석

봇에 사진(차트)을 보내면 비전 LLM으로 분석하고, 사진 답장이 대화 맥락을 잇는 기능군(telegram_ai_bot.py ~250줄).

  • 첨부 차트 이미지 비전 분석 (#407) — 사용자가 보낸 차트를 비전 LLM으로 해석.
  • 사진 답장 컨텍스트 인지 (#408) — 사진에 대한 답장이 대화 맥락 반영.
  • 차트 분석 reply 전용화 (#409) — 이미지 분석을 답장 기반으로 정리.
  • 전체 대화 맥락·톤 상속 (#410) — 사진 답장이 전체 대화의 맥락과 톤을 그대로 이어감.

4. 보안 & 프라이버시

  • 저장소 노출 강화 (#405) — 리포트 subprocess 실행의 코드 인젝션 수정, archive API 인증·YAML 로딩·시크릿 처리 강화(trading/kis_auth.py, report_generator.py), 그리고 공개 repo에 노출돼 있던 내부 문서(tasks/**, .idea/) 대량 제거(~1,900줄 삭제·30파일).
  • 스킵 사유의 마스킹 계좌번호 공개노출 제거 (#415) — 'Max slots reached for {label}'의 {label}(로그 전용 함수)이 브로드캐스트로 나가며 마스킹 계좌번호(prod:63****46:01)가 공개 채널에 노출되던 것 → 사용자 메시지 일반화, 계좌 라벨은 로그에만.

5. 모델 업그레이드 (#404)

  • 리포트 생성기 + 봇 LLM 호출 모델을 Sonnet 4.6 → Sonnet 5로 상향.

6. 데이터 · 운영 견고성

  • KRX 지수명 조회 회복탄력성 (#411) — KRX name lookup stall이 KR 트리거 스크리닝을 죽이던 것 방지(반복 stall 차단 + 스크리닝 유지, 테스트 106줄).
  • KIS 잔고조회 재시도 (#406) — 일시적 오류(EGW00215)에 잔고조회 재시도.
  • 구독자 모니터 오탐 정정 (#400) — 'Order window unavailable'을 정당한 거부(benign)로 분류해 가짜 경보 방지.

7. BTC · 문서/설정

  • BTC 라운드5 게이트 교차셀 검증 (#413) — 게이트 룰 유지 + 근접(near-miss) 리포팅 추가(prism-btc, +337·테스트 포함).
  • .env.example 신규 플래그 동기화 (#419) — REGIME_HIVOL_OVERRIDE, REGIME_WEAK_NO_TOPDOWN, INFLIGHT_TTL_SEC, REENTRY_COOLDOWN_RISK_EXIT_LIVE를 기본값·설명과 함께 추가.

변경 규모 요약 (PR별, 공평 비교)

비중 PR 요지 규모(대략)
⭐ #403 exit_kind 인지 재진입 쿨다운 (KR+US) 12파일 +392/−71
⭐ #414 고변동·낙폭 regime override (KR/US) 5파일 +491
⭐ #401 US stale-snapshot 이중발행 가드 +225
中 #413 BTC 라운드5 게이트 교차셀 검증 +337
中 #407~410 봇 차트 이미지 비전 + 사진 컨텍스트 ~250
中 #411 KRX 지수명 조회 회복탄력성 +140
中 #405 보안(코드인젝션+노출파일 제거) +67/−1914
中 #402 매도 chokepoint 가드 +76
中 #416 loop_a 손절 영구차단 버그 + TTL +65
中 #417 약세장 top-down 억제 옵션 +54
小 #406 KIS 잔고조회 재시도 +31
小 #404 Sonnet 5 업그레이드 2파일
小 #418 쿨다운 우회 버그 수정 +21
小 #400 모니터 benign 정정 +19
小 #419 .env.example 동기화 +13
小 #415 계좌번호 노출 제거 +8

업데이트 방법

git checkout main && git pull origin main
# 운영서버(main 전용): ssh root@<server>; cd /root/prism-insight; git pull --ff-only origin main

기본 동작 불변(env 게이트): REGIME_HIVOL_OVERRIDE(미설정=shadow)·REGIME_WEAK_NO_TOPDOWN(off)·INFLIGHT_TTL_SEC(900)·REENTRY_COOLDOWN_LIVE/_RISK_EXIT_LIVE는 미설정 시 종전 동작. 설명은 .env.example 참고.

알려진 제한사항

  1. regime override 임계값(2.5%/8%/−3%)·약세장 절제는 튜닝/관찰 대상 — ~80건 노이즈로 정밀 backtest 어려워 env-gated 후 forward 관찰로 검증([REGIME_SLOTS]·[REENTRY_COOLDOWN][LIVE] 로그로 발동 관찰). 과도하게 조이면 회복장 진입을 놓칠 수 있음.
  2. 로컬 원장 ↔ 실계좌 divergence — 매도 신호와 구독자 실계좌 상태가 어긋나는 케이스 존재. 원장/브로커 완전 분리는 이식 설계(이슈 #412) 범위.
  3. buy_quality 비전 게이트는 여전히 SHADOW — 매수결정 미반영(정보 표시).

텔레그램 공지

한국어

🚀 PRISM-INSIGHT v2.17.0 — 손절 실행·과매매 방어 + 급락장 방어

이번 릴리즈는 '급락·고변동장에서 계좌를 지키는' 매매 안전에 집중했습니다.

🛡️ 1) 손절 실행 & 과매매 방어 (최대 비중)
· 청산유형을 구분하는 재진입 쿨다운을 대폭 강화(손절 직후 재매수 차단)
· 같은 매도가 중복 발행되던 것 차단(매도 단일 chokepoint)
· 손절이 며칠간 안 나가던 버그(오래된 내부 레코드가 매도를 막던 것) 수정
· 쿨다운이 실제 매수경로에서 우회되던 버그 수정

📉 2) 시장 국면 오판 방지 + 약세장 매수 절제
2주 −16% 빠지는 장을 '온건강세'로 읽던 것을 실현변동성·낙폭으로 교정.
약세·횡보장에선 모멘텀 추격 매수를 자동으로 접습니다. (관찰 모드로 안전 도입)

🤖 3) 텔레그램 봇 차트 이미지 분석
봇에게 차트 사진을 보내면 비전 AI가 분석하고, 사진 답장이 대화 맥락을 잇습니다.

🔒 4) 보안 · 모델 · 데이터
리포트 실행의 코드 인젝션을 막고 노출된 내부 파일을 제거했습니다. 계좌번호
공개노출도 차단. 리포트 모델은 Sonnet 5로, KRX/KIS 조회 안정성도 강화했습니다.

📊 매매 로직은 대부분 기본 무영향(관찰 모드)으로 도입해 실데이터로 검증 후 켭니다.

English

🚀 PRISM-INSIGHT v2.17.0 — Reliable stops · churn defense · crash-regime guard

This release focuses on trading safety in sharp, high-volatility markets.

🛡️ 1) Stop execution & churn defense (biggest theme)
· Greatly expanded exit-kind-aware re-entry cooldown (block re-buys after a stop)
· Blocked duplicate sells (single sell chokepoint)
· Fixed a bug where stops were vetoed for days by a stale internal record
· Fixed a cooldown that was being bypassed on the actual buy path

📉 2) Fix regime misreads + restrain buying in weak markets
A market down −16% in two weeks was read as "moderate bull"; now corrected via
realized volatility and drawdown. Momentum-chasing buys are suppressed in weak
regimes. (Shipped in observe-only mode.)

🤖 3) Bot chart-image analysis
Send the bot a chart image and a vision model analyzes it; photo replies now
carry the full conversation context.

🔒 4) Security · model · data
Fixed a code-injection path in report execution and removed exposed internal
files; stopped a masked account number from leaking publicly. Report model moved
to Sonnet 5, with sturdier KRX/KIS lookups.

📊 Most trading-logic changes ship inert (observe-only) and are validated on
real data before being turned on.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 noreply@anthropic.com

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