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Op-26M Quant Engine v1.1.64-alpha

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@jaeil-park jaeil-park released this 01 Jun 15:01
· 5 commits to main since this release
v1.1.64-alpha
4043f14

  • v1.1.63-alpha — 바이낸스 헤지 PM 계좌 지원 + WINTER 매매 0건 개선

  • 변경 목적

  • 바이낸스 Portfolio Margin 계좌에서 헤지 미진입 문제 해결 및
  • WINTER 레짐 며칠째 매매 0건의 근본 원인(전략 조건 과도 강화) 개선.

  • 주요 변경

    1. [바이낸스 헤지 PM 계좌 자동 지원] binance_hedge.py
    • 증상: PM 계좌에서 /fapi/v2/balance USDT=0 반환 → "USDT 부족" 오류로 헤지 미진입
    • 원인: Portfolio Margin은 USDT가 통합 풀 보관 → fapi 잔액 API에서 0으로 보고
    • 수정:
  • · get_usdt_balance(): fapi에서 0이면 /papi/v1/balance 자동 재시도
  • · _execute_trade(): fapi 주문 실패 시 /papi/v1/um/order 자동 재시도
  • · set_leverage(): fapi 실패 시 /papi/v1/um/leverage 재시도
  • · _get_position_risk(): fapi 포지션 0이면 /papi/v1/um/positionRisk 재시도
  • · _execute_trade() 에러 로깅 강화: HTTP 상태코드 + 에러코드 + 메시지 출력
    • 결과: 일반 선물·Portfolio Margin 계좌 모두 자동 지원 (설정 변경 불필요)
    1. [WINTER 매매 0건 개선 A] LarryConnors RSI(2) 임계값 완화 (trade_strategies.py)
    • 기존: rsi2 < 3 (발생 빈도 주 1~2회 수준)
    • 수정: rsi2 < 5 (발생 빈도 주 3~5회 예상)
    1. [WINTER 매매 0건 개선 B] BBSupport WINTER 허용 추가
    • strategy_selector_v3.py: WINTER 허용 목록에 BBSupport 추가
    • trade_strategies.py: BBSupport WINTER 전용 조건 추가
  • · 조건: bb_bounce + rsi_oversold (macd_cross 불필요)
  • · 이유: 하락추세에서 MACD 크로스는 발생 빈도 극히 낮음
    1. [WINTER 매매 0건 개선 B-2] RSIDiv WINTER 조건 완화 (trade_strategies.py)
    • 기존: rsi_bullish_div + macd_cross 필수
    • WINTER: rsi_bullish_div 단독 허용
    1. [WINTER 매매 0건 개선 C] 진입 쓰로틀 완화 (entry_throttle.py)
    • 기존: 하루 2회 / 간격 45분 (WINTER multiplier 0.4×, gap 1.5×)
    • 수정: 하루 3회 / 간격 30분 (multiplier 0.6×, gap 1.0×)
    1. [WINTER 매매 0건 개선 D] QualityGate 임계값 하향 (quality_gate.py)
    • 기존: 60점
    • 수정: 50점 (역추세 전략은 모멘텀·시장 점수가 구조적으로 낮음)
    1. [QualityGate B+C 개선] risk/quality_gate.py
    • [B안] _score_support() 레짐 분기:
  • · BULL/SUPER_BULL: _score_support_bull() — 1H EMA20>EMA60 +10, 4H EMA20>EMA50 +10
  • · CAUTION/WINTER: _score_support_reversal() — 기존 50봉 저점 + BB하단 로직
    • [C안] _score_momentum() BULL 레짐 분기:
  • · RSI 4565 + 양봉: +10pt / RSI 3045 눌림목: +7pt / RSI 65~75: +5pt
    1. [LarryConnors EMA200 버그 수정] trade_strategies.py
    • WINTER 시 EMA200 아래 코인이 대부분 → close_above_ema200=False → 항상 차단
    • 레짐별 분기 적용 (WINTER: RSI<5+bb_bounce, CAUTION: EMA60, BULL: EMA200)
    1. [GridScalper FLAT/BEAR 활성화] strategy_selector_v3.py + trade_strategies.py
    • FLAT·BEAR 허용 목록에 GridScalper 추가
    • getattr(_cfg, 'MARKET_REGIME') 버그 수정 → config.BOT_STATE.get('market_regime')
    1. [RS 필터] trading.py
    • CAUTION/WINTER에서 BTC 하락 + 코인 BTC 대비 2%p 이상 저조 시 진입 차단
    1. [지표 추가] indicators.py
    • ema60(일봉), close_above_ema60, price_change_24h 추가
    1. [BlockReasonTracker 연동] trading.py
    • 8개 차단 지점에 block_tracker.record_block() 추가
    1. [바이낸스 헤지 SL/TP 레짐 분기] binance_hedge.py
    • WINTER: 부분 TP -8%(50% 청산) + 전량 TP -15%
    • CAUTION: 전량 TP -25% 유지
    1. [RadarWidget 차단 요인 패널] frontend/src/components/widgets/RadarWidget.jsx
    • BlockPanel: 현재 차단 레짐·동면·허용 전략 실시간 표시
Assets 6
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