Quant Backtest Platform

量化策略回测平台 - 基于 FastAPI + React 的完整前后端分离架构

项目概述

本项目是一个量化交易策略回测平台，支持：

• 策略管理：创建、编辑、删除量化交易策略
• 技术指标：支持 SMA、EMA、RSI、MACD 等多种技术指标
• 信号规则：可视化配置交易信号（买入/卖出条件）
• 风险管理：设置止损、止盈、仓位控制等风控参数
• 回测引擎：基于历史数据执行策略回测
• 结果分析：收益率、夏普比率、最大回撤等指标展示

技术栈

后端

• FastAPI: 高性能异步 Web 框架
• Pydantic: 数据验证和序列化
• SQLAlchemy + SQLite: 持久化存储
• numexpr: 安全表达式评估（替代 eval）
• Python 3.11+: 运行环境

前端

• React 18: UI 框架
• Vite: 构建工具
• Ant Design: 组件库（迁移中）
• Axios: HTTP 客户端

项目结构

quant-backtest-platform/
├── backend/                 # 后端服务
│   ├── app/
│   │   ├── api/            # API 路由
│   │   ├── core/           # 核心配置
│   │   ├── data/           # 数据服务
│   │   │   └── sources/    # 数据源（mock / akshare）
│   │   ├── models/         # Pydantic 数据模型
│   │   ├── services/       # 业务逻辑（回测引擎）
│   │   └── storage.py      # SQLite 持久化
│   ├── requirements.txt
│   └── venv/
├── frontend/               # 前端应用
│   ├── src/
│   │   ├── components/    # React 组件
│   │   ├── pages/         # 页面组件
│   │   ├── services/      # API 服务
│   │   ├── App.jsx
│   │   └── main.jsx
│   ├── package.json
│   └── vite.config.js
├── docs/                   # 开发文档
└── start.sh                # 启动脚本

快速开始

环境要求

• Python 3.11+
• Node.js 18+
• npm 或 yarn

后端启动

cd backend
python3.11 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# 开发模式
uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload

# 生产模式
uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --workers 4

前端启动

cd frontend
npm install
npm run dev

前端默认运行在 http://localhost:8080

一键启动

./start.sh

API 文档

启动后端后访问：http://localhost:8000/docs

方法	路径	描述
GET	/health	健康检查
GET	/api/v1/strategies/	获取策略列表
POST	/api/v1/strategies/	创建策略
GET	/api/v1/strategies/{id}	获取策略详情
PUT	/api/v1/strategies/{id}	更新策略
DELETE	/api/v1/strategies/{id}	删除策略
POST	/api/v1/strategies/{id}/backtest	运行回测
GET	/api/v1/strategies/{id}/backtests	获取策略回测历史
GET	/api/v1/backtests/	获取所有回测历史
GET	/api/v1/backtests/{id}	获取回测详情
GET	/api/v1/backtests/{id}/chart-data	获取回测图表数据

数据模型

Strategy（策略）

{
  "id": "string",
  "name": "string",
  "description": "string",
  "category": "trend|mean_reversion|momentum|custom",
  "tags": ["string"],
  "indicators": [
    {"name": "ma5", "type": "sma", "period": 5}
  ],
  "signals": [
    {"name": "金叉", "condition": "close > ma5", "action": "buy", "weight": 1.0}
  ],
  "risk_management": {
    "max_position": 0.9,
    "max_position_per_stock": 0.3,
    "stop_loss": 0.05,
    "take_profit": 0.1
  },
  "created_at": "datetime",
  "updated_at": "datetime"
}

BacktestConfig（回测配置）

{
  "strategy_id": "string",
  "universe": ["000001.SZ", "000002.SZ"],
  "start_date": "2024-01-01",
  "end_date": "2024-12-31",
  "initial_capital": 100000,
  "data_source": "mock|akshare",
  "commission_rate": 0.0003,
  "slippage": 0.001
}

BacktestResult（回测结果）

{
  "id": "string",
  "strategy_id": "string",
  "strategy_name": "string",
  "config": {...},
  "metrics": {
    "total_return": 0.0953,
    "annual_return": 0.0953,
    "sharpe_ratio": 0.59,
    "max_drawdown": -0.0842,
    "volatility": 0.15,
    "win_rate": 0.52,
    "total_trades": 52,
    "winning_trades": 27,
    "losing_trades": 25
  },
  "trades": [...],
  "daily_values": [...]
}

已支持的技术指标

类型	说明
sma	简单移动平均
ema	指数移动平均
rsi	相对强弱指数（含除零保护）
macd	移动平均收敛发散（规划中）
bollinger	布林带（规划中）

信号条件表达式

信号条件使用安全的表达式语法，由 numexpr 执行：

• 数学运算: +, -, *, /, **
• 比较运算: >, <, >=, <=, ==, !=
• 逻辑运算: and, or, not
• 括号优先级

示例：

close > ma5 and close > ma20
pct_change > 1.5
rsi_14 < 30

开发指南

添加新的技术指标

在 backend/app/services/backtest.py 的 _calculate_indicators 方法中添加：

elif ind.type == 'your_indicator':
    df[ind.name] = ...  # 计算逻辑

添加新的数据源

在 backend/app/data/sources/ 目录下创建新的数据源类，实现 get_daily_data 方法。

安全说明

• 开发阶段服务监听 127.0.0.1，通过 SSH 隧道访问
• 信号条件使用 numexpr 评估，防止代码注入
• RSI 指标含除零保护
• 生产环境建议配置反向代理（Nginx）+ HTTPS
• 添加身份认证和授权

开发文档

详细的技术决策、问题追踪、API 设计见 docs/DEVELOPMENT.md

许可证

MIT License