Portfolio Optimization Project

Авторы

• Андрей Днепров (qaandr07)
• Иван Погребисский (CyberIvanGP)

---

Описание проекта.

В этом проекте рассматривается задача построения и анализа инвестиционных портфелей с использованием различных подходов к оценке риска и доходности. Акцент делается на визуализации множества портфелей, построении эффективной границы и сравнении различных методов оптимизации.

Дополнительно исследуется влияние выбора метрики, использование кредитного плеча и поведение портфелей во времени.

---

Функциональность

В рамках проекта реализованы следующие фичи (в логическом порядке выполнения):

1. Считывание данных. Загрузка данных из таблицы и преобразование в векторы доходностей.

2. Таблица корреляций. Построение корреляционной матрицы активов и анализ взаимосвязей.

3. Генерация множества портфелей (Monte Carlo). Построение случайных портфелей и визуализация их в пространстве риск–доходность.

4. Efficient Frontier. Построение эффективной границы для заданного набора активов.

5. Касательный портфель.

   1. Нахождение портфеля с максимальным Sharpe ratio.
   2. Портфель минимальной дисперсии (min variance)
   3. Портфель на основе Sortino ratio

6. Сравнение стратегий на одном графике. (backtest)

7. Leverage. Применение кредитного плеча к касательному портфелю.

8. Кривая безразличия. Построение функции полезности и определение оптимального выбора инвестора.

9. Kelly Criterion. Выбор оптимального уровня плеча для портфеля.

10. Анализ риска. Расчёт максимальной просадки (max drawdown).

11. Визуализация в виде дашборда. Интерактивный веб-интерфейс с использованием библиотеки Streamlit для управления параметрами и удобного переключения между графиками в одном окне.

---

Опциональные фичи

• Портфель портфелей
• оптимизация с учетом транзакционных издержек

---

Возможные библиотеки

Базовые

• numpy — численные вычисления, работа с векторами и матрицами
• pandas — обработка данных и временных рядов
• matplotlib — построение графиков
• seaborn — визуализация (heatmap корреляций)

Интерфейс

• streamlit — создание интерактивного веб-дашборда

Работа с данными

• yfinance — загрузка исторических данных по активам

Оптимизация портфелей

• PyPortfolioOpt — построение efficient frontier и оптимальных портфелей
• cvxpy — решение задач оптимизации с ограничениями (не использовали)

Анализ стратегий (опционально)

• quantstats — анализ доходностей, метрик риска и производительности стратегий