상장폐지된 종목의 수정 주가

[mr-yoo]

현재 PYKRX모듈은 KRX와 네이버 웹사이트에서 OHLCV데이터를 조회합니다.

1. KRX는 수정종가를 지원하지 않지만 과거 상장 폐지된 종목의 종가까지 지원합니다.
2. 네이버는 수정종가를 지원지만 상장 폐지된 종목의 정보는 제공하지 않습니다.

많은 경우 데이터의 연속성이 중요해서 수정 종가가 필요하기 때문에 PYKRX는 네이버에서 우선 조회합니다. 다만 adjusted 옵션을 추가하면 KRX웹 서버에서 데이터를 다운로드 받을 수 있습니다.

stock.get_market_ohlcv_by_date("20210101", "20210630", "005930", adjusted=False)

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예를 들어 2000년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 20년의 데이터로 백테스팅 하고 싶은 경우가 있을 수 있습니다. 다음 코드로 네이버 웹사이트에서 OHLCV를 조회해서 엑셀파일로 저장할 수 있습니다.

tickers = stock.get_market_ticker_list("20000101")
for ticker in tickers:
    df = stock.get_market_ohlcv_by_date("20000101", "20191231", ticker)
    df.to_excel(f"{ticker}.xlsx")
    time.sleep(1)

이 때 현재 2021년을 기준으로 상장 폐지된 종목이 300개 정도 됩니다. 네이버는 상장폐지된 종목들의 정보를 전달하지 않기 때문에 코드를 실행하다 에러가 발생합니다.

• 에러는 7670cd6 에서 수정됐습니다.

PYKRX모듈은 어떤 동작을 해야할지 선택해야 합니다.

1) 수정 주가를 반환하는 네이버 웹사이트로의 값만을 반환한다. 
2) 네이버에 존재하지 않을 경우 수정 주가가 아닌 KRX의 값을 추가로 조회한다. 

[mr-yoo]

7670cd6에서 조회에 실패할 경우 다음과 같이 KRX 웹에서 다운받도록 수정해 봤습니다.

        df = naver.get_market_ohlcv_by_date(fromdate, todate, ticker)
        # 상장 폐지 종목은 네이버에 데이터가 존재하지 않는다. 
        # - None을 반환하고 끝내야 할지에 추후 대응 방법을 고민해야 함
        # - 우선 수종 종가가 아닌 KRX의 데이터라도 반환함        
        if not isinstance(df, DataFrame) and df == None:
            df = krx.get_market_ohlcv_by_date(fromdate, todate, ticker)   
            df = df[["시가", "고가", "저가", "종가", "거래량"]] 

백테스팅을 하다보니 가격의 연속성이 없어 비정상적인 수익률이 빈번하게 관측됐습니다. 액면병합, 액면분할과 같은 이벤트 발생시 수익률이 왜곡됐다는 의미입니다.

그리하여 부정확한 결론을 유발할 수 있는 데이터는 제공하지 않는게 좋겠다는 생각을 하게됐습니다.