Go 语言 A 股量化工具 — 数据拉取 · 策略回测 · 信号生成 · 持仓管理
- 数据拉取：Tushare 日线/涨跌停价/资金流向/基本面/财务/指数数据，带限速+重试+每日配额
- 23 个策略：短线 + 中线 + 长线 + 横截面/波动突破，可自由扩展
- 信号生成：按短线/中线/长线分别聚合打分 → 正式买卖排名 + 观察机会榜，输出 table/csv/json
- 盘中校验：东方财富实时行情为主、新浪限速降级，覆盖候选股和持仓现价并提示交易可行性风险
- 回测引擎：佣金/滑点建模，Sharpe/MaxDD/Calmar/胜率/盈亏比
- 历史验证：全策略链路样本外回放，为正式推荐提供可成交样本、胜率、期望收益与权重依据
- 市场概况：指数趋势 + 市场宽度 + 板块热度
- 新闻热度：新浪财经免费爬取 + 关键词提取 + 股票匹配
- 持仓管理：交易流水格式，自动计算持仓盈亏和历史胜率
# 1. 配置
cp config.example.yaml config.yaml
# 编辑 config.yaml，填入 Tushare Token
# 2. 编译
go build -o go-quant ./cmd/go-quant/
# 3. 拉取数据
./go-quant fetch # 日线行情
./go-quant fetch --stk-limit # 每日涨跌停价格
./go-quant fetch --moneyflow # 个股资金流向
./go-quant fetch --daily-basic # PE/PB/市值
./go-quant fetch --financials # 财务数据
./go-quant fetch --hs300 # 沪深300
./go-quant fetch --index # 指数数据
# 4. 构建历史验证证据（首次和策略/数据更新后执行）
./go-quant validate build
# 5. 查看信号
./go-quant signal -n 5 --watch 15 # 每个周期买入/卖出各最多5条，额外显示15条观察机会
./go-quant forward validate # 回填前向测试收益
./go-quant forward migrate # 迁移旧版前向测试CSV
# 盘中查看全市场宽度（均匀分批请求，默认约1分钟完成）
./go-quant market realtime --window 1m| 命令 | 说明 |
|---|---|
./go-quant fetch |
拉取日线/涨跌停价/资金流向/基本面/财务/指数数据 |
./go-quant market realtime |
拉取全市场盘中报价，计算涨跌家数和涨跌停扩散 |
./go-quant signal |
生成短线/中线/长线买卖信号（市场+新闻+持仓+策略） |
./go-quant backtest |
策略历史回测 |
./go-quant validate build |
回放完整推荐链路，生成样本外验证证据 |
./go-quant forward validate |
回填前向测试 1/3/5 日收益 |
./go-quant forward migrate |
迁移旧版前向测试 CSV schema |
./go-quant list |
查看所有策略 |
signal 输出会按交易周期分成三段：短线看明日到 5 个交易日，中线看 2 到 8 周，长线看数月以上配置价值。信号输出前还会先给出仓位策略：空仓、观望、轻仓试错 或 正常买入，避免市场不明确时强行推荐股票。首次使用、策略调整或补齐历史数据后先执行 validate build；当本地验证证据存在时，只有达到样本量、跨时间折数和收缩后期望收益门槛的候选，才能成为正式买入。--watch 会额外列出观察机会，只作为跟踪池，不等同于正式买入推荐。
| 类型 | 策略 | 说明 |
|---|---|---|
| 短线 | limit_up sar kdj roc williams_r rsi mfi bull_flag bollinger donchian volume_breakout bottom_reversal |
1-21 天周期 |
| 中线 | ma_crossover etf_rotation macd ma_sticky value_ma60 relative_strength atr_breakout trend_pullback |
20-120 天周期 |
| 长线 | dividend_deviation quality_value earnings_growth |
120-600 天周期 |
新拉取的日线数据同时保存真实 OHLC（raw_*）和前复权 OHLC。策略计算默认使用前复权价格；回测成交、信号展示价和前向验证使用真实价格。旧版 Parquet 没有 raw_* 字段，回测和前向验证会报错；重新执行 fetch 可补齐，临时排查可加 --allow-adjusted-trades。
stk_limit 会提供精确涨跌停价，用于回测、前向验证和涨停策略的不可成交判断；没有该数据时回落到配置的涨跌停百分比近似判断。moneyflow 会在 signal 输出中标注资金确认、资金背离或资金分歧，用来辅助筛选短线和中线信号。
signal 在 A 股连续竞价时段（09:30-11:30、13:00-15:00，Asia/Shanghai）会先用约一分钟分批拉取全市场行情，再复用该快照校验候选股和持仓：默认 auto 选择东方财富，只有主源异常或有效报价覆盖不足时才在同一限速规则下退回新浪。展示盘中宽度、实时价、涨跌幅和高开/涨停/走弱等标签。午休、盘后和周末不请求实时源，改用本地/Tushare 日线；实时数据不写入 data/raw/daily/*.parquet，也不参与正式历史回测。可用 --realtime-source eastmoney|sina 固定来源，或使用 ./go-quant signal --realtime=false 关闭。若仓位策略判断应空仓，前向测试会写入 CASH 记录，用于验证“不买”是否规避了风险。
编辑 portfolio.yaml（交易流水格式）：
transactions:
- date: "20240315"
code: "000001.SZ"
action: buy
shares: 100
price: 10.00
comment: "示例买入"运行 ./go-quant signal 自动显示持仓盈亏和已平仓历史统计。
详见 docs/portfolio.md
quant-go/
├── cmd/go-quant/main.go # CLI 入口
├── internal/
│ ├── config/ # 配置管理
│ ├── data/ # Tushare API + Parquet 存储
│ ├── strategy/ # 23 个策略实现
│ ├── backtest/ # 回测引擎 + 绩效指标
│ ├── signal/ # 多策略信号聚合
│ ├── validation/ # 样本外推荐资格验证与权重证据
│ ├── market/ # 市场情绪分析
│ ├── news/ # 新闻热度（新浪免费）
│ ├── realtime/ # 东方财富主源 + 新浪降级的盘中行情校验
│ └── portfolio/ # 持仓管理
├── docs/ # 文档
├── config.example.yaml # 配置模板
└── portfolio.yaml # 个人持仓（gitignore）
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| docs/commands.md | 完整 CLI 命令参考 |
| docs/strategies.md | 全部策略详解 |
| docs/portfolio.md | 持仓管理流程 |
| docs/prompts.md | AI 提示语速查 |
| agent.md | Agent 开发指南 |