Crypto Analyst

本地跑的 AI 行情分析 + U 本位永续盯盘 + 牛熊周期工具。AI 给出观点/计划并落库复盘；规则引擎常驻盯盘，命中后推 Telegram——只提醒，不下单。

顶栏：盯盘 → 周期 → 日程 → 策略库 → 回测 → Web3 → 开发工具 → 自动交易（纸面）→ AI 助手。

纸面模拟炒币

顶栏 「自动交易」 现为纸面账本（非真金）：

跟单 cycle_switch / xs_momentum / funding_carry / ai_plan（MONITOR_PAPER_SOURCES）
默认初始 10000 USDT，单笔风险约权益 1%；默认 5x 杠杆（保证金=名义/杠杆，页面显示保证金收益率）；开平各收手续费（默认 4 bps）
cycle_switch / xs_momentum：按目标仓位同步，信号平仓
funding_carry：delta 中性收资金费
ai_plan：AI 盯盘点评 long/short 且计划含 SL/TP 时纸面开仓，标记价止盈止损
页面：Hero 权益 + 策略 chip + 可点持仓卡片；约 2 秒刷新浮盈；可选 TG「📄 纸面…」
落盘：.cache/data/paper_account.json；API：GET /api/paper/status · POST /api/paper/reset

开启常驻盯盘（MONITOR_ALWAYS_ON=true）后，策略信号会自动记纸面仓。

市场日程

顶栏 「日程」 独立页（不挤盯盘）：

多时区时钟：浏览器本地时区置顶（如迪拜 Asia/Dubai）+ 北京 / 伦敦 / 纽约对照
交易时段：亚盘活跃 · 欧盘开盘 · 美盘开盘（UTC 窗口 + 倒计时）
资金费：下次结算倒计时（复用 mark 流）
宏观日历：Forex Factory 本周公开 JSON，默认只保留 USD · High（CPI / FOMC 等）
TG 提前提醒：时段 30/15 分钟、资金费 30 分钟、宏观 60/30/15 分钟（可关）

API：GET /api/schedule?tz=Asia/Dubai · 开关见 MONITOR_SCHEDULE_*。

盯盘图表周期仅 15m / 1h / 4h（MONITOR_CHART_TIMEFRAMES）；短周期请求会回退到 15m。

能力一览

	AI 分析	实时盯盘	周期与组合策略
做什么	多周期数据 + 波段锁点预计算 → LLM 出观点与计划 → 到期验证	规则 + `cycle_switch` / `xs_momentum` / `funding_carry`；候选可再调 AI 确认后推 TG	Wolfy 四年周期 + `cycle_switch`；经典策略长周期回测
入口	Web 右侧「AI 行情分析」，或 `analyst practice`	打开 Web；开常驻后关页面也推 TG	顶栏「周期」；`analyst cycle-outlook` / `backtest-classic`
数据	会话写入 `analyst.db`（含 `jack_levels`）	观察列表 + 告警；K 线本身不长期落库	BTC 日线定日历相位；组合回测分页拉 2–5 年历史

盯盘推送（Web / TG）  ←→  选币做 AI 分析（锁点注入）落库  →  到期验证  →  历史复盘
                              ↑
              周期图 / cycle_switch / 转折点倒计时 / Web3 头仓计算器

告警怎么推（简要）

类型	页面	Telegram
规则噪音（放量、触及等）	有	默认不推（可改白名单）
收盘有候选 → AI 点评 `long`/`short`（`ai_plan`）	有	推；可纸面跟单（含 SL/TP）
各币 `cycle_switch` 仓位变化	有（触发 AI 候选）	不直推；等 AI 确认
周期位置日更（`cycle_outlook`，BTC）	有	UTC 每天最多 1 条
日程：时段 / 资金费 / 宏观高影响	「日程」页	提前期推（`MONITOR_SCHEDULE_TG`）

Web 周期图

顶栏 「周期」（紧跟「盯盘」）进入四年周期专页（基于 BTC 日线）：

刻舟求剑日历：牛 1064 天 / 熊 364 天，显示当前相位进度与下一转折点
转折点倒计时：距预计牛顶 / 熊底还有多少天（≤30 天高亮）
时间轴色带：历史牛熊分段 + 减半标记 + 价格背景折线
狼波动能：RSI 分区（过热 / 超卖），与日历交叉确认

数据每 5 分钟自动刷新；与主图 WebSocket 独立，固定用 BTC 日线。

Web 应用导航

页	内容
日程	交易时段 · 本地时区时钟 · 资金费 · USD 高影响宏观日历 + TG 提前提醒
策略库 / 回测	本平台策略目录；经典组合回测与 CLI `backtest-classic` 同源
Web3	ETH 单位换算、地址/Hex 工具、头仓/补仓计算器、链上/DeFi 外链
开发工具	JSON / Base64 / URL / 时间戳 / UUID + 常用在线工具外链
AI 助手	交易日报 · 研究假设 · 新闻风险事件

波段锁点与头仓（AI 分析增强）

参考公开交易笔记中的可复现部分：公式在代码里算，提示词只加短纪律，避免撑爆 Groq / LLM 上下文。

波段锁点（`jack_levels`）

创建分析会话时预计算并写入 market_snapshot.jack_levels，再注入 user 模板 {jack_block}：

字段	含义
`rebound_382` / `rebound_618`	下跌后反弹：`Low+(H−L)×0.382/0.618`（近压 / 主目标）
`daily_bias`	日线定调：`up` / `down` / `range`
`defense_level`	失效防守位
`htf_ready` / `horizon`	高周期是否成熟；未成熟时建议 `short` 反抽
`confluence_*`	斐波位是否贴近日线 BOLL 中轨
`touch_count`	关键阻力近期触及次数（二破参考）
`rs_note`	相对 BTC 强弱摘要

规则基线计划（generate_baseline_plan）在有锁点时：下半区按反弹目标给 TP；上半区仍偏趋势回踩。system 提示词仅增加约百余字纪律（见 prompts/system_v1.md / system_groq.md）。

头仓 / 补仓

防踏空小头仓（默认权益 3–4%）+ 短线总仓上限（默认 18%）；回踩补仓与突破补仓二选一，不可叠加。

Web：Web3 → 头仓/补仓计算器
API：GET /api/tools/seed-position?account=10000&leverage=25&seed_pct=0.04&max_total_pct=0.18&add_mode=pullback
代码：src/analyst/compute/position_sizing.py

与 Kelly（kelly.py）互补：Kelly 管单笔风险比例，头仓模块管分层结构。

5 分钟上手

1. 安装（项目根目录）

uv sync --extra web
# 或：python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate && pip install -e ".[web]"

2. 配置

cp .env.example .env

编辑 .env，至少填一个 LLM（示例默认 DeepSeek）：

LLM_PROVIDER=deepseek
DEEPSEEK_API_KEY=sk-你的key

要推 Telegram 再加，并打开常驻：

TELEGRAM_BOT_TOKEN=...
TELEGRAM_CHAT_ID=...
MONITOR_ALWAYS_ON=true
# 推荐白名单见 .env.example：ai_plan + cycle_switch；周期位置日更另走 cycle_outlook

初始化库并自检：

analyst db init
analyst config test-llm

3. 启动 Web

./scripts/run-web.sh
# 等价：analyst web

打开 **http://127.0.0.1:8000**。改代码后重新跑脚本即可（会先释放端口再启动）。

配置速查

详细注释见 .env.example。常用项：

变量	作用
`DEEPSEEK_API_KEY` / `LLM_*`	主分析线路（还可切 b.ai / Anthropic / Groq 等）
`LLM_PROMPT_VERSION`	提示词版本，默认 `v1`（完整）；Groq 前置层固定用短版 `groq`
`DEFAULT_ACCOUNT_USD` / `MAX_*`	AI 建议用的账户规模、单笔风险%、杠杆上限（亦用于头仓计算器默认参考）
`DEFAULT_SYMBOLS`	默认观察列表；常驻品种未单独配置时也用这份
`MONITOR_ALWAYS_ON`	`true`：Web 进程在跑时关页面也继续盯盘并推 TG
`MONITOR_DAEMON_TIMEFRAMES`	常驻多周期，默认 `15m,1h,4h`
`MONITOR_CHART_TIMEFRAMES`	盯盘图表可选周期，默认 `15m,1h,4h`（不含 1m）
`MONITOR_DAEMON_SYMBOLS`	常驻品种；空则跟 `DEFAULT_SYMBOLS` / 页面观察列表（常驻模式下加减币无需重启）
`MONITOR_CYCLE_SWITCH_ENABLED`	`true`：各盯盘币对跑 `cycle_switch`；相对上一根 K 仓位变化 → 页面 + AI 候选（不直推 TG）
`MONITOR_CYCLE_SYMBOLS`	cycle 跟单白名单，默认 `BTC/USDT,ETH/USDT,SOL/USDT`；空=全部
`MONITOR_CYCLE_OUTLOOK_ENABLED`	`true`：每天提醒一次当前周期位置（BTC，UTC 每天最多 1 条）
`MONITOR_AI_ON_CANDIDATE`	`true`：收盘有规则/`cycle_switch` 候选时才调 AI；`long`/`short` 推「盯盘点评」，并可纸面跟单
`MONITOR_AI_FREE_ONLY`	`true`：盯盘自动确认只用免费层（Groq/Cerebras/Gemini/OpenRouter/SambaNova），失败不回落付费
`LLM_FREE_ORDER`	免费层顺序，默认 `nvidia,groq,cerebras,openrouter,sambanova,gemini`（有 key 才实际调用）
`CEREBRAS_API_KEY` / `NVIDIA_API_KEY` / `GEMINI_API_KEY` / `OPENROUTER_API_KEY` / `SAMBANOVA_API_KEY`	额外免费线路；任选配置即可 failover
`MONITOR_AI_COOLDOWN_MINUTES`	同品种+AI 周期冷却（默认 240），防候选刷屏
`MONITOR_PAPER_ENABLED`	`true`：纸面模拟炒币，跟 `MONITOR_PAPER_SOURCES`
`MONITOR_PAPER_EQUITY`	初始虚拟权益（默认 10000 USDT）
`MONITOR_PAPER_LEVERAGE`	纸面杠杆（默认 5；保证金=名义/杠杆）
`MONITOR_PAPER_SOURCES`	纸面跟单来源，默认 `cycle_switch,xs_momentum,funding_carry,ai_plan`
`MONITOR_PAPER_MAX_POSITIONS`	最大同时持仓数（默认 12；去重键=品种×策略）
`MONITOR_SCHEDULE_ENABLED` / `MONITOR_SCHEDULE_TG`	市场日程页与 TG 提前提醒
`MONITOR_SCHEDULE_SESSION_LEADS` 等	时段 / 资金费 / 宏观提前提醒分钟（逗号分隔）
`MONITOR_TG_TRADE_RULES`	TG 白名单；默认 AI 点评 + MACD/均线/放量/布林/突破/资金费等异动
`MONITOR_TOUCH_COOLDOWN_BARS`	支撑/阻力触及告警冷却根数（页面仍提示；默认不进 TG）
`TELEGRAM_BOT_TOKEN` / `CHAT_ID`	告警推送

Web 固定 U 本位永续，无需再配「现货 / 合约」切换。

策略库

analyst strategies    # 列出全部策略及 CLI 示例

类型	ID	说明
组合	`cycle_switch`	牛熊周期切换（D）：减半日历×200 日线双确认；牛市唐奇安只多，熊市反弹做空半仓
组合	`donchian`	唐奇安 40/20 通道只多，低频趋势基线
组合	`ema_cross`	EMA 双均线 always-in
组合	`boll_mr`	布林均值回归（对照组）

组合策略看长周期仓位与牛熊相位；实时盯盘走 Web 规则引擎 + cycle_switch。

CLI（可选）

analyst practice BTC          # 创建分析会话
analyst verify                # 验证已到期会话
analyst history               # 历史列表
analyst backtest BTC -t 15m   # 规则告警历史回放（前瞻命中率）
analyst backtest-classic BTC -s cycle_switch --days 1825   # 组合策略长周期回测
analyst cycle-outlook         # Wolfy 周期展望（终端）
analyst cycle-status          # 当前牛熊相位 + 各币 cycle_switch 目标仓位

命令	作用
`analyst web`	Web + 常驻盯盘 + 周期图 API
`analyst practice <symbol>`	AI 分析并落库
`analyst verify`	验证到期会话
`analyst backtest <symbol>`	规则告警前瞻命中率回放
`analyst backtest-classic <symbol>`	经典组合策略回测（复利、手续费、牛熊分段、样本外）
`analyst cycle-outlook`	Wolfy 日历 + 狼波 RSI + 转折点倒计时
`analyst cycle-status`	实时 `cycle_switch` 各品种目标仓位
`analyst strategies`	策略库目录
`analyst history` / `review <id>`	历史 / 单条复盘
`analyst progress` / `weakness` / `ai-benchmark`	统计
`analyst config test-llm`	LLM 连通
`analyst db init`	初始化 SQLite

回测

规则回放（`analyst backtest`）

用和实时盯盘同一套规则代码在历史 K 线上向前回放，量化告警质量：

analyst backtest BTC -t 15m --bars 1000        # 最近 1000 根 15m
analyst backtest SOL -t 1h --bars 1500 --json r.json   # 结果另存 JSON

每条带方向的规则告警做 ATR 屏障前瞻，输出样本数 / 命中率 / 平均前瞻收益。

经典组合策略（`analyst backtest-classic`）

长周期仓位回测，含单边手续费/滑点、复利收益、牛熊震荡分段贡献与样本外验证：

analyst backtest-classic BTC -s donchian --days 1825      # 唐奇安只多 5 年
analyst backtest-classic BTC -s cycle_switch --days 1825  # 牛熊周期切换
analyst backtest-classic ETH -s ema_cross -t 4h --oos-days 365

可选策略：-s donchian | ema_cross | boll_mr | cycle_switch | buy_hold

读数参考：规则命中率 ≈50% 说明单独使用无优势；组合策略在加密市场做空腿普遍拖累收益，cycle_switch 仅在熊市用反弹做空；样本 < 10 或日历边界过拟合需谨慎。

四年周期（Wolfy 刻舟求剑 + 狼波）

基于 BTC 日线的周期位置参考（非交易信号，仅供参考）：

图 1 日历：锚定历次熊市底部，牛市 1064 天 → 预计见顶，熊市 364 天 → 预计见底
图 2 狼波：RSI + 短期动量近似 TradingView 狼波指数，红区过热、蓝区超卖
提醒：异动规则（MACD 金叉死叉、放量、突破等）+ AI 盯盘点评推 TG；cycle_outlook 每天推周期位置；日程推时段/资金费/宏观；纸面跟 cycle_switch / xs_momentum / funding_carry / ai_plan

analyst cycle-outlook              # 终端查看当前相位与倒计时
analyst cycle-outlook --telegram   # 同时推 TG
analyst cycle-status               # cycle_switch 各币实时目标仓位

Web：GET /api/monitor/cycle-timeline · 顶栏「周期」专页（盯盘后第二项）

本地会生成什么

路径	内容
`analyst.db`	AI 会话、计划、验证、聊天
`.cache/data/paper_account.json`	纸面模拟账户（权益/持仓/成交/止损冷却）
`.cache/data/monitor_daemon.json`	常驻盯盘品种（页面观察列表可同步过来）
`.cache/data/schedule_reminders.json`	日程 TG 提醒去重键
`.cache/data/cycle_outlook_tg.json`	周期位置日更 TG 日戳
`.cache/data/ai_confirm_cooldown.json`	AI 候选确认冷却
`.cache/data/`	REST 短缓存（可删）
`.env` / `.venv/`	本地密钥与虚拟环境（已 gitignore）

实时 WS K 线只在内存滚动，不当历史库存。

开发

uv sync --extra web --extra dev
pytest tests/ -q
python scripts/generate_favicon.py   # 重新生成 favicon.ico

crypto-analyst/
├── prompts/           # LLM 提示词（v1 完整 / groq 短版；含波段锁点短纪律）
├── scripts/run-web.sh
├── scripts/generate_favicon.py
├── src/analyst/
│   ├── backtest/classic.py           # 组合策略回测
│   ├── compute/cycle_theory.py       # Wolfy 日历 + 狼波
│   ├── compute/market_schedule.py    # 时段 / 时钟 / FF 宏观日历
│   ├── compute/jack_levels.py        # 波段锁点预计算
│   ├── compute/position_sizing.py    # 头仓/补仓分层
│   ├── monitor/schedule_reminders.py # 日程 TG 提前提醒轮询
│   ├── trading/paper.py              # 纸面模拟账本
│   ├── web/schedule_routes.py        # GET /api/schedule
│   └── compute/strategies/           # cycle_switch / xs_momentum / registry
└── tests/

说明

不自动下单；盈亏与决策自负。
周期日历为「刻舟求剑」模型，里程碑日期有过拟合历史风险，请与盘面结合判断。
波段锁点为结构/斐波启发式，不是对任何个人交易员的复刻保证；请与盘面与风控一并使用。
需能访问 Binance 行情；Python 3.11+。

Name		Name	Last commit message	Last commit date
Latest commit History 35 Commits
prompts		prompts
scripts		scripts
src/analyst		src/analyst
tests		tests
.env.example		.env.example
.gitignore		.gitignore
README.md		README.md
pyproject.toml		pyproject.toml
uv.lock		uv.lock

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