FactorFactory Open - 因子工厂开源版

What it is

FactorFactory Open（因子工厂开源版）是本地 A 股量化研究底座 Alpha 版，提供因子计算、数据同步和基础回测能力。

What is included

• 98 个内置因子：覆盖财务、估值、成长、盈利质量、偿债、运营效率、费用结构、动量、反转、量价、技术、波动率和流动性
• 数据同步：支持 Tushare 接口同步交易日历、股票基本信息、日线行情、复权因子
• 因子计算：CLI 命令计算因子值并存入本地 SQLite 数据库
• 基础回测：支持单因子分层回测，输出收益率、最大回撤、夏普比率等指标
• CLI 工具：完整的命令行工具（init-db、check-data、sync-data、list-factors、run-factors、run-backtest）

What is not included

• 不提供真实数据库（用户自备 Tushare token）
• 不包含账号系统或在线服务后台
• 不包含生产部署配置
• 不包含真实券商交易功能

Quick start

# 1. 创建虚拟环境
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

# 2. 安装依赖
pip install -e .

# 3. 配置环境变量
cp .env.example .env
# 编辑 .env，填入你的 Tushare token

# 4. 初始化数据库
fundfactory init-db

# 5. 检查数据完整性
fundfactory check-data

# 6. 查看可用因子
fundfactory list-factors

# 7. 同步数据（可选，从 Tushare 拉取）
fundfactory sync-data \
  --provider tushare \
  --start 20240101 \
  --end 20240131 \
  --tables trading_calendar,stock_basic,daily_data,adj_factor \
  --symbols 000001.SZ,600000.SH \
  --sleep 0.5

# 8. 运行因子计算
fundfactory run-factors --factor MOM_20D --date 20260520

# 9. 运行回测
fundfactory run-backtest --factor MOM_20D --start 20240101 --end 20260520

Run factors

fundfactory run-factors --factor MOM_20D --date 20260520

Built-in factors

当前开源版注册 98 个因子：

类别	数量	示例
动量/收益	13	MOM_20D, MOM_120D, RET_20D, WEIGHTED_MOM_20D
盈利能力	12	ROE, ROA, PROF_01, PROF_04
波动/风险	10	VOL_20D, ATR_20D, DOWNSIDE_VOL_20D
成长能力	8	GROW_01, GROW_02, GROW_08
偿债/杠杆	8	DEBT_01, DEBT_02, DEBT_05
运营效率	8	OPER_01, OPER_02, OPER_05
估值	7	PE_SIMPLE, PB_SIMPLE, VALU_01, VALU_04
盈利质量	7	QUAL_01, QUAL_04, QUAL_05
技术指标	6	MA_DEV_20D, RSI_20D, WILLIAMS_R_20D
成交量/额	5	VOL_RATIO_20D, AMOUNT_RATIO_20D
费用结构	5	EXP_01, EXP_04, EXP_05
其他	9	规模、流动性、反转、彩票效应等

其中 VALU_05 为股息率占位因子：当前 open schema 尚无股息字段，已注册但会返回空结果，避免伪造数据。PROF_10、GROW_03、QUAL_06 是 open schema 下的近似口径，metadata 中有说明。

Run backtest

fundfactory run-backtest --factor MOM_20D --start 20240101 --end 20260520

Roadmap

• 扩展因子库（价值、情绪、技术面因子）
• 完善财务三表数据同步
• 多因子组合回测支持
• 参数优化框架
• 社区贡献因子审核流程

License

Apache License 2.0. See LICENSE file.