Bandbreedte index

Bandbreedte-index (afgeschreven)

Deze functie bestaat niet meer. De bandbreedte-index heeft van 16-08-2026 tot 05-09-2026 in de scanner gezeten als de kolommen Range en Range n. Hij is er weer uit gehaald omdat hij de slechtere trades uitkoos in plaats van de betere. Deze pagina blijft staan omdat de meting eronder nog steeds klopt en de les breder geldt dan dit ene getal.

Wat de vraag was

Valt er op deze munt eigenlijk wel wat te verdienen? Niet of er nú een signaal is — dat doen de strategieën. Maar of de munt genoeg beweegt, en of die beweging bruikbaar is.

Waarom je bandaanrakingen niet moet tellen

De voor de hand liggende gedachte: een munt die netjes heen en weer pendelt tussen de bovenste en de onderste Bollinger Band is een goede munt om op te handelen. Tel hoe vaak hij die banden raakt en je hebt je maat.

Dat werkt niet, en de reden is leerzaam.

Over 48 munten gemeten kruist elke munt de banden 2,4 tot 3,0 keer per 100 candles, met een mediane oversteektijd van 14 tot 17 candles. Bitcoin net zo vaak als de wildste altcoin. Op het kwartierinterval net zo vaak als op het uurinterval.

Dat is geen toeval. De Bollinger Bands worden berekend uit de beweeglijkheid van de munt zelf: beweegt hij hard, dan gaan de banden verder uit elkaar staan. Ze passen zich dus precies zoveel aan dat elke munt er ongeveer even vaak buiten valt. De meting meet zichzelf weg.

Een vergelijking: je vraagt welk zwembad het vaakst van kant tot kant wordt overgezwommen, en het antwoord is "allemaal even vaak", want elk bad is zo breed gemaakt dat de zwemmer er even lang over doet. De vraag die je moet stellen is: hoe breed is dat bad in meters?

Ook de terugkeer zelf zegt niets: na een aanraking van de onderste band haalt de koers binnen twee dagen in 96 tot 100 procent van de gevallen de middenlijn weer. Bij iedereen.

De twee getallen die wél verschillen

1. Hoe breed staan de banden

Per candle: hoe ver staan de bovenband en de onderband uit elkaar, in procenten — dezelfde berekening als de kolom BB%. Daarvan de mediaan over de laatste 500 candles, dus het typische niveau in plaats van de waarde van dit moment.

Hier zit wél verschil tussen munten: van 1,2 procent tot 13,9 procent, een factor twaalf. Dit getal zegt hoeveel er in theorie te halen valt tussen onder en boven.

2. Hoeveel van die ruimte je kunt pakken

Elke keer dat de koers op of buiten een band sluit, begint een meting die de koers maximaal 48 candles volgt en twee dingen noteert:

1. de meebeweging — hoe ver de koers in jouw richting gaat
2. de tegenbeweging — hoe ver hij eerst tegen je in gaat

Het gemiddelde van de eerste gedeeld door het gemiddelde van de tweede, over de laatste 25 afgeronde metingen.

Een voorbeeld met AAVEUSDT op het uurinterval. Je koopt op de onderste band voor 100 euro. Over de volgende twee dagen gebeurde gemiddeld dit:

De koers stijgt tot	102,83
Maar zakt eerst tot	95,27
Verhouding	0,57

Je moest dus bijna 5 euro pijn uitzitten om 2,80 euro te kunnen verdienen. Onder de 1 draag je meer risico dan er opbrengst tegenover staat. In de praktijk liepen de waarden van ongeveer 0,4 tot 0,7.

De index

De twee werden vermenigvuldigd:

Range = mediane bandbreedte x (meebeweging / tegenbeweging)

Waarom vermenigvuldigen: brede banden zonder nette terugkeer zijn waardeloos, want je krijgt die ruimte niet. Een nette terugkeer binnen piepkleine banden ook, want er valt niets te verdienen.

Range n was het aantal metingen waar de verhouding op rustte, maximaal 25. Onder de tien bleef de index leeg. Dat getal zei niets over de kwaliteit van de munt, alleen hoe serieus je het getal ernaast moest nemen.

Waarom hij weer weg is

De belofte was gemeten met de simpelst denkbare handel: kopen op de onderste band, verkopen op de middenlijn, en omgekeerd voor short. Daarop leek het te werken.

Op de dbr-opzet die in de emulator daadwerkelijk geld verdient — stop-loss 3 procent, take-profit 7,5 procent — gebeurde dit:

	posities	winst	per positie
zonder filter	2.294	+547,86 USDT	+0,2388
index minimaal 2,0	1.404	−239,04 USDT	−0,1703
index minimaal 3,5	528	−103,56 USDT	−0,1961

Niet alleen minder trades, maar ook slechtere trades: de winst per positie klapte om van plus naar min. De index selecteerde dus tegen ons. Daarbij kostte de berekening ongeveer een kwart van de warm-uptijd van alle indicatoren samen.

De les die breder geldt

In 102 eerdere vergelijkingen leek de filter juist prachtig te werken: in 100 van de 102 gevallen werd het resultaat beter. Maar die vergelijkingen hadden allemaal een verliesgevende referentie, en op een opzet die per trade verliest is elke trade die je overslaat winst.

Toets een filter altijd op een opzet die geld verdient. Een filter die het aantal trades sterk terugbrengt ziet er goed uit zolang de opzet eronder verliest, en dat zegt niets over de filter.

Tweede les, uit de meting zelf: beschrijvend is niet voorspellend. Over dezelfde periode gemeten correleerde de index +0,69 met het resultaat. Vooruit gemeten — index over het verleden, resultaat over de periode erna — bleef er +0,19 van over. En met een langer terugkijkvenster werd het juist slechter: 1000 candles gaf +0,14, 2000 candles +0,06.

Verwant

• Barometer — de marktbrede tegenhanger, die wél in gebruik is
• Signalen — de kolommen die het signalen-grid nu wel heeft