VWAP Band Strategy (VBS)

VWAP Band Strategy (VBS)

Overzicht

De VBS-strategie is een mean-reversion bandstrategie gebaseerd op volume-gewogen banden. In tegenstelling tot Bollinger Bands (die SMA + standaarddeviatie gebruiken), gebruikt VBS een VWMA (Volume Weighted Moving Average) van HLC3 als basis en een volume-gewogen standaarddeviatie voor de envelop. Hierdoor krijgen prijsniveaus met een hoger handelsvolume meer gewicht. Dit is een productie-strategie.

Hoe het werkt

Fase 1: Bandberekening

De banden worden berekend met volume-gewogen statistieken over Length candles (standaard 50):

• Basis = VWMA(HLC3, Length) — volume-gewogen gemiddelde van (High+Low+Close)/3
• vwStdev = √(E_w[HLC3²] − E_w[HLC3]²) — volume-gewogen standaarddeviatie
• Bovenband = Basis + Mult × vwStdev (standaard Mult = 2,5)
• Onderband = Basis − Mult × vwStdev

Fase 2: Bollinger Bands breedte-voorwaarde

De BB-breedte moet binnen [BBMinPercentage, BBMaxPercentage] vallen (standaard 1,50%, geen maximum). Dit is een apart filter, los van de VBS-banden zelf.

Fase 3: Optioneel RSI- / Stochastic-filter

• Als UseRsiFilter = true (standaard): RSI moet oversold zijn voor long, overbought voor short.
• Als RequireStochOsOb = true: Stochastic moet ook op een extreem staan.

Fase 4: Banddoorbraak

• Long: candle Low of Close moet onder de onderste VBS-band liggen.
• Short: candle High of Close moet boven de bovenste VBS-band liggen.

Instap en stop-loss

Instapprijs = min(Close, band) voor long, max(Close, band) voor short. Optionele stop-loss op lowerBand − SLStdevFactor × vwStdev.

Give-up

Een VBS-signaal wordt vervangen als een nieuwer VBS-signaal van dezelfde kant afgaat op hetzelfde symbool+interval.

Signaalvoorwaarden

Long instap

#	Voorwaarde	Omschrijving
1	BB-breedte binnen bereik	BBMinPercentage ≤ BB% ≤ BBMaxPercentage
2	RSI oversold (indien ingeschakeld)	Standaard: ingeschakeld
3	Stochastic oversold (optioneel)	Wanneer RequireStochOsOb is ingeschakeld
4	Low of Close < onderste VBS-band	Prijs breekt door onder de VWAP-gebaseerde onderband

Short instap

#	Voorwaarde	Omschrijving
1	BB-breedte binnen bereik	BBMinPercentage ≤ BB% ≤ BBMaxPercentage
2	RSI overbought (indien ingeschakeld)	Standaard: ingeschakeld
3	Stochastic overbought (optioneel)	Wanneer RequireStochOsOb is ingeschakeld
4	High of Close > bovenste VBS-band	Prijs breekt door boven de VWAP-gebaseerde bovenband

Instellingen

Parameter	Standaard	Omschrijving
Length	50	VWMA- en volume-gewogen standaarddeviatie-venster
Mult	2.5	Bandafstand-vermenigvuldiger (× vwStdev)
UseRsiFilter	true	RSI oversold/overbought vereist voor signalen
UseStopLoss	false	Volume-gewogen stdev-gebaseerde stop-loss inschakelen
SLStdevFactor	1.0	Stop-loss-afstand in vwStdev-eenheden
BBMinPercentage	1.50	Minimale Bollinger Bands breedtepercentage
BBMaxPercentage	0.0	Maximale BB-breedtepercentage (0 = uitgeschakeld)
RequireStochOsOb	false	Stochastic oversold/overbought vereist

Gebruikte indicatoren

Indicator	Doel
VWMA (HLC3, 50)	Volume-gewogen voortschrijdend gemiddelde (bandbasis)
Volume-gewogen stdev	Bandenvelopbreedte
Bollinger Bands	Breedte-voorwaarde (apart filter)
RSI	Oversold/overbought-filter (standaard ingeschakeld)
Stochastic	Optioneel oversold/overbought-filter

Strategietype

• Mean-reversion / VWAP band-break
• Productiestrategie

Bestandsstructuur

CryptoScanner.Analyzers/Vbs/
├── VbsPlugin.cs                          # Plugin registration
├── VbsSettings.cs                        # Strategy-specific settings
├── Vbs.md                                # This document
├── Config/
│   ├── StrategyVbsTabView.axaml          # Settings tab UI
│   └── StrategyVbsTabViewModel.cs        # Settings viewmodel
└── Signal/
    ├── VbsBandsHelper.cs                 # VWMA band calculation
    ├── VbsSignalVbs.cs                   # Shared base with GiveUp (supersede check)
    ├── VbsSignalLong.cs                  # Long: price below lower VBS band
    └── VbsSignalShort.cs                 # Short: price above upper VBS band

Enum-waarde: CryptoSignalStrategy.Vbs = 28

Registratie

Geregistreerd als productie-strategie in AnalyzerRegistration.cs. Strategienaam in de UI: vbs.