Support Resistance Flip (SrFlip)

Support/Resistance Flip (SrFlip)

Wat is het?

Een steun is een prijs waar de koers een paar keer omhoog keerde (een vloer), een weerstand een prijs waar hij een paar keer omlaag keerde (een plafond). Bij een flip breekt de koers door zo'n niveau heen, komt daarna terug en stuitert er aan de andere kant op af: het oude plafond is een vloer geworden, of de oude vloer een plafond.

De strategie SrFlip geeft een signaal op de candle waarmee zo'n flip compleet is:

• Long: een weerstand brak naar boven, de koers kwam terug en sloot er weer boven.
• Short: een steun brak naar beneden, de koers kwam terug en sloot er weer onder.

Er worden geen indicatoren gebruikt, alleen candles.

Hoe de niveaus gevonden worden

1. Toppen en bodems. Dit zijn de punten van de zigzag van de scanner: de secundaire trend, op de wieken (high/low), met toppen en bodems volgens Lance Beggs. Dezelfde zigzag die de grafiek tekent. Een punt telt pas vanaf het moment dat de zigzag het toont; de scanner kijkt dus nooit in de toekomst.
2. Horizontale niveaus. Toppen en bodems uit de laatste 300 candles die dicht bij elkaar liggen (binnen een kwart van een gemiddelde candle) vormen samen één niveau. Minimaal twee; het aantal heet het aantal aanrakingen.
3. Scheve lijnen, zoals een handelaar ze tekent. Bij een nieuwe top loopt de lijn terug naar de meest recente hogere top vanwaar sindsdien geen candle boven de lijn sloot (bij bodems gespiegeld). De lijn telt en wordt getekend vanaf een derde aanraking, en eindigt bij de eerste candle die erdoorheen sluit.

Doorbraak: een candle sluit in één keer ruim (een halve gemiddelde candle) aan de andere kant van het niveau. Kruipt de koers er langzaam doorheen, dan telt dat niet als doorbraak. Een horizontaal niveau moet minstens drie keer geraakt zijn voordat het kan doorbreken.

Flip: na de doorbraak loopt de koers eerst minstens één gemiddelde candle weg van het niveau, komt daarna binnen 30 candles terug tot vlak bij het niveau en sluit weer aan de doorbraakkant. Zakt hij eerst duidelijk terug door het niveau, dan vervalt de doorbraak.

Uitgewerkt niveau: een niveau dat al twee keer geflipt is, of waar de koers vier keer overheen is gegaan (heen en weer slingeren), doet niet meer mee. In de theorie houdt zo'n niveau niets meer tegen.

De instap: de bevestigingscandle

Een handelaar koopt niet op het moment dat de koers het niveau raakt, hij wacht op de candle die echt draait. Met Wait for a confirmation candle aan (standaard) komt het signaal op de eerste candle na de retest die:

• de goede kant op sluit: groen (close boven open) voor een long, rood voor een short;
• voorbij de retest-candle sluit: boven zijn high voor een long, onder zijn low voor een short;
• minstens Volume keer het gemiddelde volume van de 20 candles ervoor handelt (0 = uit);
• binnen Within candles candles na de retest komt. Sluit er eerder een candle terug door het niveau, dan vervalt de flip.

De instap is op de close van die candle. De stop blijft een halve gemiddelde candle voorbij het niveau; het doel wordt gerekend vanaf de echte instap. Met de instelling uit is de retest-candle zelf de instap.

Instellingen

Instelling	Standaard	Betekenis
Flip on horizontal levels	aan	Signaal bij een flip van een horizontaal niveau
Minimum touches	3	Hoeveel aanrakingen een niveau minimaal moet hebben (een niveau breekt pas vanaf 3)
Flip on sloped lines	aan	Signaal bij een flip van een scheve lijn
History candles	500	Hoeveel candles van het signaalinterval worden doorzocht
Wait for a confirmation candle	aan	Instap op de eerste candle na de retest die de goede kant op draait en voorbij de retest-candle sluit
Within candles	3	Binnen hoeveel candles na de retest die bevestiging moet komen
Volume (x the average)	1,5	Volume van de instapcandle tegen het gemiddelde van de 20 candles ervoor; 0 = uit
Stop beyond the level	aan	De stop-loss ligt een halve gemiddelde candle voorbij het niveau
Take profit (x the stop)	2	De take-profit als veelvoud van die stop-afstand; 0 = de eigen take-profit van de trader

In de grafiek

In de grafiek van beide schermen staat onder Trend het vinkje Support/resistance. Dat tekent:

• de horizontale niveaus (rood boven de prijs, groen eronder, met het aantal aanrakingen);
• de scheve lijnen vanaf hun eerste draaipunt tot de laatste candle;
• een pijltje (Photino) of driehoekje (Avalonia) op de instapcandle van elke flip: de bevestigingscandle, dus waar de strategie zou instappen. Een flip die nooit bevestigd werd, krijgt geen pijltje.

De grafiek en de strategie gebruiken dezelfde berekening.

Wat vooraf gemeten is

Voordat de strategie gebouwd werd is hij gemeten op 40 munten, op 15m en 1h: een trade bij elke flip, met de stop net voorbij het niveau en een doel van twee keer die afstand. Gemiddeld leverde dat niets op, net zo weinig als een trade bij de doorbraak zelf of op een willekeurig moment. Ook met alleen sterke niveaus of met een duidelijke afwijzingswiek veranderde dat niet.

Ook wachten op de bevestigingscandle is zo gemeten, met en zonder extra volume: het veranderde de uitkomst niet. Met een doel van twee keer de stop moet een trade één op de drie keer winnen om quitte te spelen, en alle varianten bleven tussen 30 en 35 procent.

De strategie is er dus om de flip te zien en te horen en om hem in de emulator te meten. Zet hem pas aan voor de trader als een emulatorrun laat zien dat het wel werkt.

Wat dezelfde meting wél vond: een short die vlak boven een steun opent, doet het slechter dan andere shorts. Dat wordt een apart filter voor de andere strategieën.